臺灣博碩士論文加值系統

本研究在Granger因果關係檢定的基礎之下，以Breitung和Candelon (2006)所提出的頻率因果關係檢定，來探討巴西股價指數與匯率之間的關係，分析期間自1994年9月至2013年10月，針對巴西-聖保羅指數(Bovespa index)與巴西-里爾(Real)對美元的匯率資料進行實證研究，透過對股價指數與匯率資料的分析，探討兩者之間長短期的互動關係，並分析彼此之間的連動性。實證結果發現，股價指數為影響匯率的因素，不論是長、中、短期，均提供了顯著的預測能力，也就是股價指數對匯率存在單向的Granger因果關係。而匯率並非影響股價指數的因素，不論是長、中、短期均沒有預測能力。

第一章 緒論.............................................. 1
第一節 研究動機...................................... 1
第二節 巴西國家簡介.................................. 2
第三節 研究目的...................................... 4
第四節 研究架構...................................... 5
第二章 文獻回顧.......................................... 7
第三章 資料與假說設定....................................14
第一節 資料來源與變數定義............................14
第二節 假說設定......................................14
第三節 敘述統計......................................15
第四章 研究方法..........................................16
第一節 頻率因果關係檢定..............................16
第二節 實證檢驗程序..................................17
第五章 實證結果與分析....................................19
第一節 股價與匯率之時間序列分析......................19
第二節 實證結果分析..................................20
第六章 結論與建議........................................24
第一節 研究結論......................................24
第二節 研究建議......................................25
參考文獻..................................................31

一、中文部分
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文
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論文

二、英文部分
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