|
參考文獻
[1] 李家豪，“KD技術指標之類神經模糊交易決策支援系統” ，靜宜大學企業管理系碩士論文，2000。
[2] 李家豪，“利用類神經模糊建構投資組合” ，管理學報，第二十卷第二期，
pp.339-364，2003。
[3] 李淑惠，技術指標與股價漲跌非線性關係之獲利能力之探討” ，台灣管理學刊，第6卷第一期，2006年2月，pp.129-156。
[4] 林憲志，以最小平均絕對離差建構之最佳化投資組合模型” ，屏東科技大學工業管理系碩士論文，2003。
[5] 陳松勇，基礎投資學，新陸書局股份有限公司，2005年3月。
[6] 王文俊，認識Fuzzy-第三版(修訂版) ，2005。
[7] 陳志彬，“提升技術分析獲利能力之研究以KD 隨機指標為基礎”， 國立高雄應用科技大學工業工程與管理碩士班碩士論文，2005。
[8] 陳志龍，“運用類神經網路與技術指標預測股票型基金漲跌及交易時機之研究-以臺灣50指數股票型基金為例”，朝陽科技大學資訊管理系碩士論文，2006。
[9] 財務金融研究中心，投資分析+Matlab應用，1999。
[10] 史樹中，“數學與金融”，上海教育出版社，2006。
[11] 王邵佑，隨機指標KD值投資績效之實証研究”， 國立台北大學企業管理學系碩士論文，2000。
[12] 鐘仁甫，技術分析簡單法則於台灣電子個股之應用”，東海大學企業管理學系碩士論文，2001。
[13] 池福灶，隨機指標於短、中、長期投資之獲利次數機率比較研究”，商業現代化學刊，第三卷第一期，pp.22-28，2004年5月。
[14] 陳建全，“台灣股市技術分析之實證研究”，台灣大學商學研究所碩士論文，1998。
[15] 徐松奕，以技術指標對台灣加權股價期貨指數報酬之研究”，東華大學企業管理學系碩士論文，2003。
[16] H. M. Markowitz,“Portfolio Selection,” Journal of Finance, pp. 77-91, 1952.
[17] H. Markowitz,“Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments,”
John Wiley and Sons, New York, 1959.
[18] L. A. Zadeh,“Fuzzy Sets,” Information and Control, Vol. 8, pp. 338-353, 1965.
[19] W. F. Sharpe,“A Simplified Model of Portfolio Analysis,” Management Science, Vol. 9, pp 277-293, 1963
[20] Y. Xia, B. Liu, S. Wang, and K. K. Lai, “A model portfolio section with order of expected returns,” Computers & Operations Research vol. 27, pp. 409-422, 2000.
[21] H. Markowitz,“Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets,”
New York: Basil Blackwell, 1987.
[22] E. J. Elton, and M. J. Gruber,“Modern portfolio theory and investment analysis,”
New York: Wiley. 1995.
[23] T. Kaneko,“Building a financial diagnosis system based on fuzzy logic
production system,” Computers in Industrial Engineering, 31(3/4) : 743-746.
|