一、中文部分
1.郭照榮(2003)，「如何量計銀銀行放款違約機率：一個市場基礎模式的實證研究」，行政院國家科學委員會專題研究計畫。
2.郭照榮(2001)，「中長期資金運用之總體效益評估與建議」，行政院經濟建設委員會委託專題研究報告。
3.中華信用評等公司網站（http://www.taiwainratings.com.tw）。
4.儲委會金融研究小組(2001)，「新巴賽爾資本協定（諮詢文件第一輯）」。
5.中央銀行網站(www.cbc.gov.tw)。
6.徐如慧(2002)，「新版巴賽爾資本協定總論（上）（下）」，證交資料文章482、483
期。
7.國際清算銀行網站(www.bis.org)。
8.何太山（1977），「運用區別分析建立商業放款信用評分制度」，政治大學企業管理研究所未出版碩士論文。9.邱志榮（ 1991），「公司營運危機之預測─財務比率與現金流量比率之比較」，
成功大學工業管理研究所未出版碩士論文。
10.陳秀璟（2000），「引用利率期限結構模型與信用風險溢酬改進信用風險值之估計」，銘傳大學金融研究所未出版碩士論文。11.陳雅惠（2000），「以信用等級變動衡量信用風險－以無擔保公司債為例」，東吳大學會計研究所未出版碩士論文。12.黃美月（1997），「上市公司營運危機預測模型建立之研究」，管理會計雜誌，第41 期，1997 年7 月，p.53-82。13.經建會（1999），＜中長期資金運用推動與發展＞，行政院經建會，中長期資金運用策劃及推動小組編印，1999 年6 月。
14.趙令斌（2000），「以選擇權模式衡量信用風險」，東吳大學會計研究所未出版碩士論文。15.劉志華（1998），「信用風險衡量與管理」，台大商學研究所未出版碩士論文。16.劉淑方（2000），「選擇權架構下信用風險之衡量─考慮公司稅的模型」，淡江大學財務金融研究所未出版碩士論文。17.儲蓉（1999），「對發展信用評等應有的態度與做法」，經濟情勢暨評論季刊，87第五卷第一期，1999 年6 月。18.謝劍平（1999），＜固定收益證券投資與創新＞，智勝出版社，1999 年2 月初版。
19.簡子文（1999），「信用風險衡量模式發展回顧與模擬」，輔仁大學金融研究所未出版碩士論文。二、英文部分
1. Altman, Edward I. & G.G. Halderman, & P. Narayanan（1977）, "ZETA Analysis: A new model to identify, the bankruptcy risk of corporations," Journal of Banking and Finance, Vol.1, No.l, pp.29-54.
2. Anthony Saunders（2000）,＜Financial Institutions Management：a modern perspective＞, 3rd ed.
3. Black, Fischer, and Myron Scholes.（1973）, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities." Journal of Political EcoNomy, Vol.81, No.3, pp.637-653.
4. Black, Fischer, and John C. Cox.（1976）, "Valuing Corporate Securities: Some Effects of Bond Indenture Provisions." Journal of Finance, Vol.31, No.2,pp.351-367.
5. CreditMetrics（1997）, Technical Document, JP Morgan.
6. Duen-Li Kao（2000）, "Estimating and Pricing Credit Risk: An Overview,"Financial Analysts Journal, Vol.56, pp.50-66.
7. Duffee, Gregory R.（1996）, "On Measuring Credit Risks of Derivative Instruments." Journal of Banking and Finance, Vol.20, No.5, pp.805-833.
8. Hite, G., and Arthur Warga（1997）, "The Effect of Bond-Rating Changes on Bond Price Performance."Financial Analysts Journal, Vol.53, pp35-51.
9. Jackson, P. & Perraudin, W.（2000）, "Regulatory implications of credit risk modelling," Journal of Banking and Finance, Vol.24, pp.1-14
10. Jarrow, Robert A., and Stuart M. Turnbull（1995）, "Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk." Journal of Finance, Vol.50, No.1,pp.53-86.
11. Jarrow, Robert A., David Lando, and Stuart M. Turnbull.（1997）, "A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads." Review of Financial Studies; Vol.10, No.2, pp.481-523.
12. Jones, Edward, Scott Mason, and Eric Rosenfeld（1984）, "Contingent Claims Analysis of Corporate Capital Structures: An Empirical Investigation." Journal of Finance, Vol.39, No.3, pp.611-627.
13. Lando, David. （1998）, "On Cox Processes and Credit Risky Securities," Review of Derivatives Research, Vol.2, pp.99-120.
14. Leland, Hayne（1994）, "Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure." Journal of Finance, Vol.49, No.4, pp.1213-52.
15. Longstaff, Francis A., and Eduardo S. Schwartz（1995）, "A Simple Approach toValuing Risky Fixed and Floating Rate Debt." Journal of Finance, Vol.50, No.3,pp.789-819.
16. Lopez, J.A., Saidenberg, M.R.（2000）, "Evaluating credit risk models," Journal of Banking and Finance, Vol.24 , pp.151-165.
17. Lotz, C., Schlogl, L. （2000）, "Default risk in a market model," Journal of Banking and Finance, Vol.24, pp.301-327.
18.. Monkkonen, Heikki M.（1998）, "Modeling Default Risk: Theory and Empirical Evidence." Ph.D. dissertation, Queen''s University at Kingston, Canada.
19. Nandi, Saikat（1998）, "Valuation Models for Default-Risky Securities: An Overview, " Economic Review (Federal Reserve Bank of Atlanta), Vol.83,pp.22-35.
20.. Vasicek, O.A.（1984）, "Credit Valuation", KMV Technical Document, KMV,March . (http://www.kmv.com)