臺灣博碩士論文加值系統

我國公債期貨市場發展至今，市場流動性未能有效提振，本文將針對此問題嘗試從市場結構、實務狀況、相關學理等各方面，探討諸多可能的影響因素，並加以分析研究，找出問題的癥結以提供解決之道。此外，本文亦從問券調查的結果中，歸納出市場參予者對現行公債期貨的看法，希冀能作為台灣期貨交易所未來商品規劃之參考。

Since the Taiwan government bond futures trade, the market is lack of liquidity during the year. For the problem, this paper considers the layers of market structure, trading convention and relative theories, try to analysis the causes of less liquidity and resolve the liquidity problem. On the other hand, by making the survey this paper sums up the opinions from the participants of the bond futures market. This paper, which could help the Taiwan Futures Exchange in designing other interest rate derivatives, will wish to give some useful reference.

目 錄 I
圖目錄 II
表目錄 IV
第一章 緒論......................1
第一節 研究動機與研究............1
第二節 研究架構..................3
第三節 研究流程..................4
第二章 市場架構與文獻回顧........5
第一節 公債期貨功能..............5
第二節 國外公債期貨規格..........7
第三節 國內公債期貨契約介紹......12
第四節 期貨相關名詞介紹..........16
第三章 市場現況分析與歷史事件....27
第一節 國際債券期貨市場..........27
第二節 台灣市場現況..............29
第三節 債券期貨歷史事件..........38
第四節 公債期貨票面利率與最便宜交割債券分析.....40
第四章 研究方法與結果分析........56
第一節 問卷調查說明..............56
第二節 問卷統計分析..............58
第三節 問券統計結論..............70
第五章 結論與建議................72
附 錄.............................75
參考文獻...........................89

中文文獻

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Technical document
Interest Rate Derivatives - Fixed Income Trading Strategies, Eurex, Feb, 2004.