臺灣博碩士論文加值系統

對銀行而言，「授信」是銀行主要的收益來源，亦是主要的業務
業務之一，授信內容優劣評估更是影響銀行之經營。本研究之目的是
希望透過國內某商業銀行若能利用銀行放款授信評估來堅持風險品
質，篩選重要變數以了解銀行授信各構面，以資料探勘(Data Mining)
及決策樹(decision tree)演算法之技術量化分析，以具有客觀性之
個人擔保放款建立授信評估構面，用授信原則的角度來做為未來銀行
承做授信相關業務時之有效參考之研究。根據授信5P原則-以銀行實
際授信為實證，審核過程中找出其相關之影響變數。所選取的變數相
關資料，是取自於某銀行所提供辦理房屋貸款資料為研究樣本，授信
評估的分析乃是以個人房屋貸款為研究範圍。本研究經進行資料探
勘、分析與探討後，得到之結論為該分行房貸申請案件之成必v以擔
保品為考量評估因素，而其他變數則相較不顯著；當擔保品為AA級區
時，銀行則核貸機率較高。

Crediting is a major income for a bank, and as well a major
service to its customers. So the quality of crediting assessment will
effect directly to the business of bank. Via the study of a domestic
bank, the purpose of this study is to examine quality of risk by the
loan crediting assessment, to understand the various structure of
the crediting assessment by some of the important variables, and to
build up the credit assessment dimensions of an objective personal
loans by the quantitative analysis technique algorithm of decision
tree. In the long run, this study can give an effective reference for
future crediting related business of the bank. In this study, we follow
the principles of credit, Credit 5P - the actual evidences by bank
crediting assessment to identify the impact of its related variables
within the audit process, all those data/variables study related to
the selected information of individual housing loans is provided
from a domestic bank. By the analysis, we conclude: The success
rate is quite significant when the mortgage is collateral, while the
other evaluation factors are not so significant relatively. When the
collateral is within the AA grade zone area, the mortgage success
rate is higher.

目 錄
誌 謝 ………………………………………………………………….. I
摘 要 ................................................................................................... II
ABSTRACT ............................................................................................ III
目 錄 .............................................................................................. IV
表目錄………............................................................................................ V
圖目錄…….............................................................................................. VI
第一章 緒論 ............................................................................................... 1
第一節 研究動機及背景 ................................................................. 1
第二節 研究目的 ............................................................................. 3
第三節 研究架構與流程 ................................................................. 5
第二章 相關理論與文獻探討 .................................................................. 7
第一節 銀行授信概述 ..................................................................... 7
第二節 個人房屋貸款之定義 ....................................................... 12
第三節 銀行評估信用5P 原則 ..................................................... 13
第四節 以銀行角度探討個人房貸審核評估之看法 ................... 16
第五節 國內相關文獻探討 ........................................................... 18
第三章 研究方法 .................................................................................... 21
第一節 研究方法理論 ................................................................... 21
第二節 研究變數選定 ................................................................... 27
第三節 實證設計 ........................................................................... 30
第四章 實證結果與分析 ........................................................................ 33
第一節 相關變數敘述性統計 ....................................................... 33
第二節 CHAID 實證分析及結果 .................................................... 34
第三節 實證結論 ........................................................................... 37
第五章 結論與建議 ................................................................................ 38
第一節 研究結論 ........................................................................... 38
第二節 研究建議 ........................................................................... 39
參考文獻 ................................................................................................... 41
表目錄
表1-1 本國銀行逾期放款情況 ................................................................ 2
表3-1 Data Mining SPSS Clementine 在各行業的應用 ....................... 22
表3-2 決策樹演算法的比較 .................................................................. 27
表3-3 自變數與應變數 .......................................................................... 28
表3-4 樣本變數定義表 .......................................................................... 31
表4-1 分析相關變數架構 ...................................................................... 33
表4-2 節點增益摘要 .............................................................................. 36
表4-3 風險評估值 .................................................................................. 36
圖目錄
圖1-1 研究流程圖 .................................................................................... 5
圖2-1 銀行授信業務類別 ........................................................................ 9
圖2-2 授信作業流程 .............................................................................. 12
圖3-1 決策樹結構圖 .............................................................................. 24
圖4-1 決策樹關連圖 ............................................................................... 35

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