臺灣博碩士論文加值系統

本文利用Johansen(1988)最大概似共整合估計法,實證1978年7月
至1996年8月,消費者分類物價指數的長期共整合關係,並藉由誤差修正模
型探討 彼此之間相互影響與關聯. 本研究共分為成對分類物價.三個
一組之分類物價及四個一組之分類物價.樣本頻率採用月資料.資料來源為
教育部AREMOS/UNIX經濟統計資料庫的台灣地區物價統計資料庫.所有樣本
均轉換為成長率的單位進行分析.從實證分析中獲得以下的結論:1. 本研
究採用三種不同的單根檢定法,分別為ADF.PP.WS檢定法,發現 所有消費
者分類物價指數均為I(1)序列,代表其為隨機漫步的走勢.2. 以Johansen
最大概似估計法進行共整合檢定,發現並非所有的成對分類 物價,三個
一組之分類物價及四個一組之分類物價都存在共整合關係,表 示當政府
意圖調整某項分類物價時,長期而言,將可能造成各類物價指數 之間漲
跌情況各異,且不能夠精確的衡量出影響程度.3. 誤差修正項大玫上為一
負值,表示當上期該變數的實際值大於長期均衡值 時,本期的實際變動
量為負向調整後,就能夠使偏離的實際值回復至長期 均衡值.4. 以誤差
修正模型探討各類物價指數之間的關係時,我們並沒有辦法確定各 類物
價指數之間確實的關係,但是我們知道,當政府調整某類物價指數時, 須
考慮到其他分類物價可能會受到此政策影響,跟著上漲或下跌.5. 由成對
分類物價,三個一組之分類物價及四個一組之分類物價的誤差修正 模型
中,可知該分類物價指數對自身的影響期間大致上長達一年.

This study uses Johansen(1988)Maximum Likelihood method,
testing thelong-run co-integration relation of consumer
classified price indexes from1978 to 1996, and then uses the
Error Correction Model to discuss the co-effectwith observed
time series. The conclusions are as follows:1. This study adopt
unit-root statistical technique (ADF .PP .WS), we found that
all classified prices are I(1) series.2. Co-integration relation
does not exist in all two category price indexes, three
category price indexes, four category price indexes. In the
long-run, when the government adjust one of the classified
prices, it may make the others classified prices change in
different way.3. The negative relation between The Error
Correction Term and independent variables.4. We do not confirm
the relationship of consumer classified price indexes, but we
believe that when the government adjust one of the classified
prices, the others classified prices may rise or decline.5.
The short-run dynamic relationship shows that, the classified
price effect to itself last for one year.