一、中文部分
1.王心怡(2007)，價值型投資法於台灣股市之應用與分析，臺灣大學國際企業學研究所未出版碩士論文2.王志中(1998)，以總體經濟指標預測臺灣股票報酬，台灣科技大學管理研究所企業管理學程未出版碩士論文3.王志能(2006)，巴菲特投資哲學於台灣股市之應用買進持有策略與本益比調整策略，國立中興大學財務金融系所未出版碩士論文4.王義田(1999)，懶人投資法，生智文化事業有限公司
5.王慶鴻(1999)，內部關係人持股變動對股價的影響，國立政治大學財務管理學系未出版碩士論文6.王鐘憶(1997)，類神經網路投資決策支援系統投資策略之研究，國立成功大學企業管理學系未出版碩士論文
7.江羽襄(2009)，股利結構變動與投資績效關聯性之研究，淡江大學財務金融學系碩士班未出版碩士論文8.江志豪(2005)，每股盈餘稀釋效果與股價之研究，國立臺北大學會計學系未出版碩士論文9.吳致遠(2014)，以公司財報資訊建構投資組合之績效研究，臺灣大學財務金融學研究所未出版碩士論文10.吳璟昇(1997)，價值型與成長型股票投資績效之研究－以台灣股票市場為例，國立政治大學財務管理學系未出版碩士論文11.李永隆(2012)，移動平均線及通道控制之交易策略研究，銘傳大學財務金融學系碩士在職專班未出版碩士論文12.李建伸(2014)，股利殖利率價值投資法－台灣實證，國立中正大學財務金融研究所未出版碩士論文13.李哲逸(2013)，中小型股外資與投信買賣超行為對財務績效預測效果之研究，銘傳大學資訊管理學系未出版碩士論文14.李釗芹(2000)，臺灣上市公司自行宣告盈餘資訊內涵之研究，東海大學管理研究所未出版碩士論文15.李雅璇(2013)，以巴菲特選股模式建構基本面投資組合：在台股之實證研究，國立中央大學財務金融學系未出版碩士論文16.阮國賢(2001)，價值投資與投資報酬間相關性之探討，銘傳大學未出版碩士論文17.阮鴻文(1992)，上市公司內部關係人申報鉅額持股轉讓與臺灣證帣市場效率性之實證研究，國立成功大學企業管理研究所未出版碩士論文18.周巧晨(2014)，基本面選股策略之投資績效分析－2000年至2013年台灣上櫃公司實證，東吳大學國際經營與貿易學系未出版碩士論文19.周資輔(2001)，臺灣地區高科技產業股票報酬率之特性試探，國立交通大學高階主管管理學程未出版碩士論文20.林坤宏(2013)，基本面選股指標與技術分析之投資決策研究，中華大學企業管理學系未出版碩士論文21.林韋任(2005)，以黃金分割率所形成之濾嘴比率與成交量檢測台灣股市弱式效率性之研究，國立中正大學國際經濟研究所未出版碩士論文22.林家泰(1999)，如何從中小型股獲利，高寶國際出版有限公司
23.林雅慧(2012)，價值型策略與動能策略之投資組合績效分析-台灣50成份股，國立高雄第一科技大學財務管理研究所未出版碩士論文24.林綺婕(2011)，台灣股市投資策略之研究，輔仁大學科技管理學程碩士在職專班未出版碩士論文25.林麗珍(2005)，以不同進場點與黃金分割率所形成之濾嘴比率檢驗台灣股票市場效率性，國立中正大學國際經濟研究所未出版碩士論文26.邱姿嫚(2012)，價值型與成長型投資組合於股票市場實證研究，國立高雄應用科技大學未出版碩士論文27.姚復章(1996)，融券餘額與超額報酬關係之研究，國立中正大學國際經濟研究所未出版碩士論文28.姜樹宇(2002)，以本益比法為指標之交易策略在臺灣股票市場之實證研究，國立交通大學資訊管理所未出版碩士論文29.施生元(2001)，投信、外資及散戶從眾行為之探討，元智大學管理研究所未出版碩士論文30.洪雅雯(2006)，成長機會、舉債程度與本益比解釋股票報酬能力之研究-以台灣電子產業為分析對象，國立臺北大學會計學系碩士未出版論文31.紀嘉瑜(2008)，台灣50指數成分股變動之價量效果，國立政治大學國際經營與貿易研究所未出版碩士論文32.班傑明‧葛拉漢(Benjamin Graham)、陶德(David L. Dodd) (1934)，有價證券分析，寰宇出版有限公司
33.翁阿林(2013)，高股東權益報酬率（ROE）的公司在不同股東要求報酬率下操作績效與大盤加權指數比較之研究，聯大學報， 10 (1)，123-14234.翁崇傑(2015)，高現金殖利率選股投資策略之研究，亞洲大學財務金融系未出版碩士論文35.高惠娟、王澤維、陳建葦(2012)，價值型投資策略之探討－以本益比、市價淨值比、市價銷貨比為例，嶺東學報，1(34)，10-1136.張家容(2007)，公司每股盈餘與股票價格之關聯性研究－以台灣上市化學公司為例，南華大學管理科學碩士未出版論文37.張家瑜(2014)，台灣公司特徵與股票報酬率偏態之相關性─以台灣股市為例，國立高雄第一科技大學運籌管理系企業管理學系未出版碩士論文38.張鈺雯(2006)，我國上市、櫃公司股東權益報酬率之習性分析，國立雲林科技大學企業管理系碩士班未出版碩士論文39.張瀚星(2002)，運用預測模型與變數選取方法預測上市公司股價之研究，國立臺北大學會計學系未出版碩士論文40.曹政義(2011)，會計基礎之資訊內涵實證研究，大葉大學會計資訊學系未出版碩士論文41.梁勝斐(2003)，以移動平均線及突破比率為指標在不同交易策略下之報酬，逢甲大學財務金融學所未出版碩士論文42.莊瑞德(2010)，價值型投資策略與成長型投資策略之實證研究-以台灣股票市場為例，國立高雄第一科技大學未出版碩士論文43.莊澄祥(2002)，庫藏股與公司股價、員工分紅配股及投資支出關聯性之研究-以台灣上市公司為例，中原大學企業管理研究所未出版碩士論文44.許婕綾(2012)，巴菲特選股應用於台灣股票市場策略之探討，國立高雄應用科技大學未出版碩士論文45.陳巧玲(2004)，價值型投資風格於台灣股票市場之研究，國立政治大學財務管理研究所未出版碩士論文46.陳正榮(2001)，以濾嘴法則檢驗台灣股票市場弱式效率性之研究，國立高雄第一科技大學財務管理系未出版碩士論文47.陳志宏(2006)，國內股票型基金績效持續性之研究，逢甲大學經營管理碩士在職專班未出版碩士論文48.陳信宏、 陳昱志、鄭舜仁(2006)，管理科學與統計決策，3(4)， 8 - 17
49.陳冠宏(2003)，我國上市及上櫃電子公司股票評價之研究－以盈餘及財務比率分析，國立東華大學公共行政研究所未出版碩士論文50.陳昭錦(2012)，台灣股市股王決定因子之相關研究，元智大學管理碩士在職專班未出版論文51.游升志(1999)，以本益比法預測股價之實證分析，國立暨南國際大學經濟學系未出版碩士論文52.童昭儒(2010)，成交量在台灣股票市場是否有參考價值：效率市場假說之驗證，國立高雄第一科技大學財務管理所未出版碩士論文53.黃國彰(2007)，各項選股指標於台灣股票市場的實用性探討--應用對象與應用時機之研究，台灣大學國際企業學研究所未出版碩士論文54.黃淑娟(1998)，傳統的與強化的價值導向投資策略在臺灣股票市場之實證研究，國立政治大學財務管理學系未出版碩士論文55.黃逢徵(2002)，國內可轉換公司債之套利策略，國立中山大學高階經營碩士班未出版碩士論文56.黃筱婷（2012），台灣股市選股策略之投資績效分析─2000至2011年上市公司實證，東吳大學國際經營與貿易學系未出版碩士論文57.黃鈺峰(2012)，台灣證券市場反映財報資訊變動之效率性，國立中正大學未出版碩士論文58.黃銘豐(2007)，以現金股利指標檢測股票投資組合之績效，逢甲大學經營管理碩士在職專班未出版碩士論文59.楊陳松(1997)，盈餘與股價關係模式之比較研究，國立政治大學會計研究所未出版碩士論文60.楊慶豪(2007)，台灣股票市場投資策略分析之研究-價值投資與成長投資之比較，國立中山大學財務管理學系研究所未出版碩士論文61.廖健銘(1997)，台灣股票市場現金增資除權資訊內涵之研究，國立政治大學會計研究所未出版碩士論文62.廖淑惠(2002)，本益比與成長機會策略組合之投資報酬研究，國防管理學院國防財務資源研究所未出版碩士論文63.廖憶銘(2006)，盈餘預測宣告與股價變動關聯之研究-以台灣上市(櫃)電子公司為例，東吳大學企業管理學系未出版碩士論文64.劉美蘭(1991)，台灣股票本益比與報酬率關係之研究，國立中興大學企業管理研究所未出版碩士論文65.劉耀隆(2013)，好公司好價格-以巴菲特投資策略為例，國立中興大學高階經理人碩士在職專班未出版碩士論文66.蔡元琳(2007)，現金股利宣告效果與影響因素之實證--以台灣上市上櫃公司為例，國立中興大學財務金融系所未出版碩士論文67.蔡元琳(2007)，現金股利宣告效果與影響因素之實證--以台灣上市上櫃公司為例，中興大學財務金融系所未出版碩士論文
68.蔡宸蓁(2014)，懶人投資法可以打敗台灣股價加權指數嗎?，義守大學財務金融學系未出版碩士論文69.鄧安鎮(2007)，巴菲特價值型選股模式在台股應用之研究，逢甲大學經營管理碩士在職專班未出版碩士論文70.賴宏祺(1997)，技術分析有效性之研究，國立中興大學企業管理學系未出版碩士論文71.賴鶴年(1999)，MSCI將台股納入選樣對國內股市的影響，國立中山大學企業管理學系未出版碩士論文72.謝昇龍(2007)，台灣股票市場效率化趨勢之研究，淡江大學 企業管理學系碩士在職專班未出版碩士論文73.謝書正(1998)，上市公司現金增資與股價關係之實證研究，國立中興大學企業管理學系未出版碩士論文74.鍾鳴遠(1998)，臺灣上市公司每股盈餘稀釋效果之研究，國立中正大學碩士未出版論文75.蘇弘哲(1995)，臺灣地區上市公司每月營收公告對股價之影響，淡江大學金融研究所未出版論文
76.鐘麗文(2014)，選股策略-台灣股市之實證研究，國立中山大學經濟學碩士未出版論文 二、英文部分
1.Arshanapalli, B., Coggin, T. D. and Doukas, J., 1998, “Multifactor Asset Pricing Analysis of Investment Strategies,” Journal of Portfolio Management, Vol.24, No.4, Summer, 10-23.
2.Andrew W. Lo, Harry Mamaysky, and Jiang Wang .(2000), Foundations of Technical Analysis:Computational Algorithms, StatisticalInference, and Empirical Implementation, The Journal Of Finance • Vol. Lv, No. 4 ,1753-1764
3.Ball, R., and P. Brown. (1968), An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research, Vol.6, No. 1, pp.159-178.
4.Basu, S.( 1977) Investment performance of common stocks in relation to their price-earnings ratios – a test of the efficient market hypothesis. The Journal of Finance 32 (3): 663-682.
5.Beaver, R. Lambert and D. Morse. (1980), The information Content of Security Prices., Journal of Accounting and Economics Vol.2, p.3-28.
6.Beaver, R. Lambert and D. Morse. (1980), The information Content of Security Prices., Journal of Accounting and Economics Vol.2, p.3-28.
7.Bernard(1993). ”determinants of market-to-book ratios, and implications for financial statements analysis”. Accounting-based valuation methods，Working paper，University of Michigan.
8.Bleiberg, S. (1989) How little we know. Journal of Portfolio Management 15 (4):26-31.
9.Breen, W. (1968), Low price-earnings ratios and industry relatives, Financial Analysts Journal: 125-127.
10.Burton G. Malkiel(2003), The Efficient Market Hypothesis and Its Critics, Princeton University CEPS Working Paper No. 91
11.Capaul, C.,I .Rowley and W. F. Sharpe(1993),“International Value and Growth Stock Returns,” Financial Analysts Journal,V.49,no.1,pp.27-36
12.Clash, James M.(1998)” Picking up the pieces “Forbes, Vol. 162 Issue 10, p372-373, 2p, 1 chart, 1c
13.Fama, E. F. (1965), “The Behavior of Stock-Market Prices,” The Journal of Business,Vol. 38, No. 1 (Jan., 1965), pp. 34-105
14.Fama, E. F. (1970), “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,” Journal of Finance, 25, 383-417.
15.Fama, E. F. and French, K. R. (1992), “The Cross-Section of Expected StockReturns,” Journal of Finance, Vol. 47, No. 2, June, pp. 427-465.
16.Kwag, S. W. & Lee, S. W. (2006). Value Investing and the Business Cycle.Journal of Financial Planning 64-71.
17.Lakonishock, J. A., Shleifer, and R. Vishny. (1994). Contrarian Investment,Extrapolation, and Risk. Journal of Finance, Vol. 49. 1541-1578.
18.Mandelbrot, B ”forecasts of future prices unbiased market and martingale models,” Journal of Business Vol. 39, No.1, 1966, pp242-255
19.Meredith Beechey, David Gruen and James Vickery(2000), The Efficient Market Hypothesis: A Survey, Research Discussion Paper 2000-01 January 2000 Economic Research Department Reserve Bank of Australia
20.Ohlson, James,(1995) “Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation” , A.Contemporary Accounting Research, Spring1995, Vol. 11 Issue 2, p661-687, 27p
21.Ou, J. and S. Penman, (1989) Financial statement analysis and the prediction of stock returns, Journal of Accounting and Economics 11:295-330.
22.Penman, S. H. (1991) “An evaluation of accounting rate of return” Journal of Accounting, Auditing and Finance 6:233-255.
23.Samuelson, P.A. ”proof that properly anticipated prices fluctuate randomly,” Industrial Management Review Vol.6, No. 2, 1965:spring, pp41-49
24.Tseng, K. C. (1988). Low price, price-earnings ratio, market value, and abnormal stock returns. The Financial Review 23 (3): 333-343.
三、網路部分
1.MAB智庫百科(2015) http://wiki.mbalib.com
2.台灣經濟新報(2015) http://www.tej.com.tw
3.維基百科(2015)http://zh.wikipedia.org
4.Money DJ理財網(2015) http://www.moneydj.com/
5.金管會證劵期貨局官網(2015) http://www.sfb.gov.tw/ch/index.jsp