國內部分
1. 楊奕農(2009),「時間序列分析 經濟與財務上之應用 第二版」
2. 王毓敏、黃瑞靜(2001),「價量關係─台股指數期貨市場之研究」,2:2,97-1143. 林昭賢、許溪南(2004),「期貨交易者之交易行為及績效之研究」,台灣管理學刊,4:1,107-1224. 王凱立、李昀薇(2005),「台股指數現貨、期貨與選擇權市場交互動態關聯性之探討」
5. 詹錦宏、施介人(2005),「台股指數現貨、期貨與選擇權價格發現之研究」,台灣金融財務季刊,6:1,31-516. 張志向(2006),「台指選擇權推出對領先落後關係的影響:內含價值與權利類型」,亞太經濟管理評論,10:1,1-26
7. 謝文良、李進生、袁淑芳、林惠雪(2007) ,「台灣股價指數現貨、期貨與選擇權市場之價格發現研究-Put-Call-Parity之應用」,中華管理評論國際學報,10:2
8. 陳育仁、張瑞真(2007),「台指現貨、台指期貨與摩指期貨價格關聯性之研究-門檻模型之應用」,真理財經學報16,23-469. 陳美吟(2002),「類別交易者交易行為之研究─台灣期貨市場之實證」,國立成功大學企業管理研究所碩士論文10. 林佳陵(2003),「情緒指標在期貨市場的應用--以日經225指數期貨為例」,銘傳大學財務金融研究所碩士論文11. 郭玟秀(2006),「不同類交易人的衍生性金融商品交易活動對標的資產的資訊效果」,國立成功大學企業管理研究所碩士論文12. 伍尚文(2006),「台指選擇權及期貨操作之研究-運用買賣權結構比例及週技術指標」,國立台灣科技大學財務金融所碩士班碩士學位論文13. 謝百庭(2008),「大額交易人未平倉部位與期貨指數報酬、波動率關係探討」,國立中正大學財務金融研究所碩士論文14. 黃俊凱(2008),「價差變化與投資行為之分析-台股期貨與現貨之實證研究」,天主教輔仁大學金融研究所碩士論文15. 謝沛鈞(2008),「情緒指標於大台指期貨市場之運用-以賣買權比、VIX 與融券融資比為例」,朝陽科技大學財務金融系碩士論文16. 林豐政(2009),「選擇權交易訊息對台灣加權股價指數期貨報酬率之影響」,義守大學財務金融學系碩士班碩士論文17. 邱世鈞(2009),「情緒指標對台股指數期貨報酬率之影響」,國立中興大學財務金融學系碩士學位論文國外部分
1. Esteve, Vicente (2006),” A note on nonlinear dynamics in the Spanish term structure of interest rates,” International Review of Economics and Finance 15, 316–323
2. Hansen,Bruce E. &Seo,Byeongseon (2002),” Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models,” Journal of Econometrics 110,293–318
3. Pathak,Rajesh &Rastogi,Nikhil (2010),” Informational Role of Options Open Interests and Volume in Forecasting Future Prices: A Study on Indian Market,” Journal of Financial Econometrics 8,49-61