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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:李長洽
研究生(外文):Lee, Chang Cha
論文名稱:反應曲面駐點之貝氏估計研究
論文名稱(外文):A Study of the Bayesian Estimation of the Stationary Point of Single Factor Quadratic Response Surface
指導教授:王晃三
指導教授(外文):Wang, Huang San
學位類別:碩士
校院名稱:中原大學
系所名稱:工業工程研究所
學門:工程學門
學類:工業工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1993
畢業學年度:81
語文別:中文
論文頁數:122
中文關鍵詞:單因子二次特徵模式駐點估計貝氏方法Gibbs 抽樣方法
外文關鍵詞:Stationary point estimationBayesian methodGibbs sampling
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反應曲面中的駐點, 代表著該反應曲面的最大值 (或最小值) 之位置及幅
度。對於一個製造程序它代表最佳的控制條件。因此在工業應用上具有特
殊的意義, 找到反應曲面的駐點, 意味著製程條件可以經由控制, 達到最
佳的反應產率, 也可用在預測的目的。因其具有潛在的工業應用價值 ,
此一駐點的精確估計, 實為一個不容忽視的研究課題。在傳統的反應曲面
方法論中, 駐點的估計是以最小平方誤差法(OLSE)先對整體反應曲面做估
計, 再由駐點之充要條件求出其駐點所在位置。但 OLSE對駐點的估計,
業經證明是一個具有偏差的估計量。了求找更精確的估計特性, 又有以整
體均方誤差最小化為指標, 發展出整體均方誤差經驗估計法(LIME), 在
LIME的計算理論中, 由於應用了先驗加權函數, 常被認與貝氏推論中的先
驗分布具有關聯, 引發有以貝氏理論處理駐點估計的研究。由於實驗者從
其專業與經驗所累積有關駐點的位置以及幅度等資訊,乃不可忽視的資
訊, 因此, 我們體驗到以貝氏理論基礎, 而結合實驗觀測資訊與實驗者經
驗的估計方法, 具有相當的研究潛力。反應曲面的表示式中, 分線性參數
及特徵參數兩種模式, 現有之文獻 , 就這兩種模式分別發展出 (1)間接
法, (2)變換法與 (3)直接法等三種估計法。在現有的研究中, 由於只嘗
試少數的先驗分布, 發現貝氏估計法常因不當的先驗參數而得到較差之相
對估計精度。因此, 在本研究中, 我們從完整先驗資訊到局部先驗資訊,
以至完全模糊資訊的情況, 有系統地建立了九種不同的先驗分布模式, 以
特徵參數模式為基礎, 直接推導出關切變數相對應的後驗分布, 並分別以
數值方法及Gibbs 抽樣方法, 針對一組觀測值, 討論在各模式下計算點估
計以及相關統計的方法。同時也進行了貝氏估計法對先驗超參數以及先驗
分布型態的穩健性分析。其中發現,尾端厚度較大的分布或離散參數較大
的先驗分布, 其後驗分布的穩性較高高。此外, 若以計算時間與計算精度
來衡量傳統數值方法與 Gibbs抽樣方法, 發現在可接受的精度內, Gibbs
抽樣方法的計算時間約略是傳統數統數值方法的十分之一, 因此 Gibbs抽
樣方法不失一取代傳統數值方法的可行替代方案之一。

The stationary point of a response surface function bears the
location and magnitude coordinates of the maximum or minimum
response value. In the context of industrial applications, the
precise determination of the location parameter implies
achievment of an optimal process settings rendering an optimal
yield and minimal cost. In this research, we systematically
consider nine different combinations of priors. It covers the
range from completely non- informative, to partially
informative and comprehensively informative, we develop the
posterior distributions for the parameters of interest. We
evaluate the marginal posterior distribution of concerned
parameters through characteristic model. We use a set of
observations and explore their point estimates and related
statistics, namely posterior mean, mode, variance, and HPD.
Both numerical and Gibbs sampling methods are used. We also
carry out a robust analysis over different combinations of
priors and also different hyperparameters setup. It's found
that the priors which have thick tails or greater variance is
more robust than the others. Besides, we compare the computing
time between traditional numerical method and Gibbs sampling
method. In acceptable precision, the computing time of
numerical method is ten times of Gibbs sampling. It is
therefore justified that the Gibbs sampling can be used as a
good alternative of numerical method.

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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