臺灣博碩士論文加值系統

本論文將針對 AMM (Adaptive Mesh Model) 方法, 提出如何讓其履約價格出現在 AMM 最細網格的較佳位置(亦即網格點上或兩網格點的正中央), 並且測試這種「最佳
化策略」是否能夠增進 AMM 方法的精度。此外, 在 Figlewski 和 Gao 的 AMM 方
法中, 三層以上的 AMM 網格結構所得到的精確度並沒有顯著的改善,仍需藉由增加原
先的時間的切割數以求得精確的估計值,然而增加原時間切割數, 意味著將增加數倍的
計算量。因此, 我們將嘗試如何將整體的時間切割做有效率的分配, 以減少計算量增長
的速度。

1 緒論
1.1 研究動機與目的
1.2 研究架構
2 選擇權定價之三元樹模型
2.1 選擇權定價之樹狀模型
2.1.1 三元樹網模型
2.1.2 修正三元樹模型
2.2 歐式選擇權與數值選擇權
3 三元樹之AMM 模型
3.1 AMM 模型
3.2 修正AMM 模型
3.3 時間步伐控制
4 修正型AMM 模型之應用
4.1 歐式選擇權
4.2 評價 digital option
4.3 時間步伐控制數值實驗
5 結論
Reference

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