臺灣博碩士論文加值系統

金融同業價格競爭對銀行放款業務深具影響，儘管如此，金管會已將銀行放款定價策略列為金檢項目，而銀行公會亦討論通過銀行必須建立放款授信定價原則，冀使銀行落實風險評估及風險管理，並促使銀行建立具合理性的放款定價政策。首先探討個案銀行落實放款定價策略之情形，並採用Stein(2005)之研究以評分模型ROC(Receiver Operating Characteristic)曲線結合銀行放款成本函數為基礎之放款定價方法─ROC分析法，透過實證結果，以提供個案銀行於放款定價決策時之參考依據。

The price competition of Financial institutions promotes making loans to the bank is influenced deeply , even so, pricing strategy of bank lending will be included in the financial inspection items. Association of Banks also discuss that bank lenders must establish pricing principles. In addition to implement risk assessment and management, and promote banks to establish a rational loan pricing policy.First of all, observe and explore the implementation of case bank loan pricing strategy. Through the evidence, according to theoretic of scholar to adopt bank loan pricing methodology─ ROC analysis by integrating Receiver Operating Character curve with specific cost function of lending strategy in order to provide reference basis of bank loans in the pricing for decision-making.

第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 5
第三節 論文架構 8
第二章 文獻探討 10
第一節 新巴塞爾資本協定 10
第二節 信用風險之定義 14
第三節 信用風險因子及量化方法 17
第四節 放款定價議題 29
第三章 研究方法 33
第一節 個案銀行放款定價策略 33
第二節 放款定價方法─ROC分析法 38
第三節 研究假說與議題 45
第四節 樣本敘述及變數定義 46
第四章 實證結果與分析 49
第一節 放款定價策略之差異分析 49
第二節 放款定價方法之實證結果 51
第五章 研究結論 59
第一節 結論 59
第二節 建議與未來研究方向 61
參考文獻 62

一、中文部份
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