臺灣博碩士論文加值系統

本研究係以個案銀行之南部分行為對象，於2011年1月至2015年12月所承作不動產貸款授信案件隨機抽取49件，並採用羅吉斯迴歸分析，以找出影響銀行承做個人不動產貸款之授信風險的因素。本研究所納入自變數包括性別、年齡、職業、婚姻狀況、教育程度、收支比、貸款利率、貸款年限、貸款金額、貸款資金用途、有無寬限期、有無使用信用卡循環利息或現金卡、有無徵提保證人及擔保品是否自住等十四項。實證結果發現，年齡、教育程度、收支比、貸款利率、貸款年限、貸款金額及有無寬限期等七項變數顯著地影響個人不動產貸款之授信風險。此外，本研究所建立的羅吉斯迴歸模型之預測準確率約為85.71%。

This study randomly selects 49 samples from the branch of the case bank in southern Taiwan, from January 2011 to December 2015, for individual real estate loans. Additionally, this study uses the Logistic regression analysis to identify significant variables affecting the credit risk of individual real estate loans. We include 14 explanatory variables: gender, occupation, age, marriage situation, education background, ratio of expenses to revenue, loan rate, loan term, loan amount, use of loan funds, grace period, with or without the use of credit card and cash card loans, with or without guarantors, and with or without owner-occupied housing. Empirical results find that the factors of age, education background, ratio of expenses to revenue, loan rate, loan term, loan amount, and grace period significantly affect credit risk of individual real estate loans. Also, the correct prediction rate of the logistic model established by this study is approximately 85.71%.

中文摘要 i
英文摘要 ii
目　錄 iii
表目錄 iv
圖目錄 v
第壹章　緒論 1
第一節　研究背景 1
第二節　研究架構與研究流程 5
第貳章　文獻回顧 7
第一節　個人貸款授信評估原則與方法 7
第二節　個案銀行個人消費性貸款之概況 11
第三節　消費性個人貸款實證文獻 12
第參章　研究方法 15
第一節　資料來源與樣本的選擇 15
第二節　研究變數定義與假設 15
第三節　資料分析方法 22
第肆章　實證分析結果 26
第一節　客戶是否逾期與各項授信變數之間交叉分析 26
第二節　Logistic迴歸模型結果 33
第三節　Logistic迴歸模型正確區別率 37
第伍章　結論與建議 39
第一節　研究結論 39
第二節　建議 39
參考文獻 41


表目錄
表 1-1 國內消費者貸款餘額統計表 4
表 2-1 個案銀行消費者貸款及逾期放款統計表 11
表 3-2-1 研究樣本變數之名稱暨定義 21
表 4-1-1 客戶是否逾期與性別之間交叉分析 27
表 4-1-2 客戶是否逾期與職業別之間交叉分析 27
表 4-1-3 客戶是否逾期與結婚與否之間交叉分析 28
表 4-1-4 客戶繳款情形與未婚與否之間交叉分析 28
表 4-1-5 客戶是否逾期與教育程度之間交叉分析 29
表 4-1-6 客戶是否逾期與有無使用信用卡循環利息或現金卡之間交叉分析 29
表 4-1-7 客戶是否逾期與資金用途之間交叉分析 30
表 4-1-8 客戶是否逾期與有無寬限期之間交叉分析 30
表 4-1-9 客戶是否逾期與有無保證人交叉分析 31
表 4-1-10 客戶是否逾期與擔保品是否自住交叉分析 31
表 4-1-11 客戶是否逾期與年齡交叉分析 32
表 4-1-12 客戶是否逾期與收支比交叉分析 32
表 4-1-13 客戶是否逾期與利率交叉分析 32
表 4-1-14 客戶是否逾期與貸款年限交叉分析 33
表 4-1-15 客戶是否逾期與貸款金額交叉分析 33
表 4-2-1 羅吉斯迴歸模型分析結果 34
表 4-3-1 Logistic 模型正確區別率 38



圖目錄
圖 1-1 臺灣景氣對策信號 3
圖 1-2 本研究流程圖 6
圖 2-1 一般放款作業流程 10
圖 2-2 個案銀行與本國銀行逾放比走勢圖 12

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11.陳啟盛(2014)，「銀行授信風險因素探討─以L銀行南部分行房屋貸款為例」，屏東科技大學，碩士論文。
12.黃文啟(2002)，「以Logit模型研究借款人特性與不動產抵押提前償還之關係」，政治大學，碩士論文。
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19.中華民國銀行商業同業公會，網址：http://www.ba.org.tw/
20.金融監督管理委員會，網址：http://www.fsc.gov.tw/ch/index.jsp
21.國家發展委員會，網址：http://www.ndc.gov.tw/
22.彰化銀行內部作業章程