過去在使用線性區別分析時，研究者遭遇到多變量常態分配及共變數矩陳相等檢證問
題，本研究根據一九八一年的文獻發展出常態性的FORTRAN 驗證程式後，並從離群值
的角度，以個案的參數作模擬實驗，來了解它對共變數矩陣相等檢定及區別率的影響
，結論是理論架構下的離群值影響很小，而真實資料中的離群值愈多，資料量愈少時
，共變數矩陣愈不相等。
其次，本文並以二種倎測離群值的技術：（１）主成份分析法則，及（２）影響函數
法則來偵測個案資料的離群值，結果是二者皆能在偵測出後剔除的步驟下，改進區別
率，而前者未能改進共變數矩陣不相等情形，但，後者能。
最後，本研究建議使用一程序來解決上述假設驗證的問題，並提供了一些未來的研究
方向以供參考。
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