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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:龔明鑫
研究生(外文):GENG, MING-XING
論文名稱:多元動態總體模型共積關係之分析
指導教授:林向愷林向愷引用關係
指導教授(外文):LIN, XIANG-KAI
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1989
畢業學年度:77
語文別:中文
論文頁數:47
中文關鍵詞:多元動態總體模型模型共積共積關係
外文關鍵詞:CO-INTEGRATION
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本文嘗試結合總體理論與時間數列分析法,以HANSEN & SARGENT 之理性預期理論模
型為基礎,並引進ENGLE & GRANGER之共積(CO-INTEGRATION)關係的觀念,來探討
模型的動態性質及其來源。當模型變數間存有共積關係時,表示個別變數均存有單位
根(UNIT ROOTS),可在差分後成為定態過程。但這些變數間存在有某種線性組合不
須差分便是定態過程。本文將討論在何種假設下,模型變數會有共積關係的產生。
在模型的估計方法上,我們捨棄了ENGLE & GRANGER的“誤差修正模型”(ERROR-CO
RRECTION MODEL)來估計共積模型。原因是在“誤差修正模型”中,同時出現變數水
準量與變數變量,因而使得“誤差修正模型”無法以時間數列分析法來處理模型的估
計和檢定問題。因此,我們嘗試以一線性代數的定態轉換與時間數列分析法來估計此
共積模型。我們並在文章第四章以LIN 之理論模型(為探討工作時數與實質工資率之
動態關係的實質景氣循環模型)作為實例,以作映證。
結果發現,估計方法的應用仍未能十全十美,其中,由於技術的限制,使得我們未能
估計模型的完全結構,而只能估計其部份結構模型(PARTIAL-STRUCTRUAL FORM) 。
由此所得到LIN 之理論模型的實證結果,我們發現從戰後至1980年代初美國在工
作時數與實質工資率之聯立體系,外生隨機衝擊(RADOM SHOCKS)對體系的動態效
果均為持續性(PERSISTENCE) ,顯示體系所有波動(VOLATILITY)來源均由內生設
定產生。

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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