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研究生:陳俊男
研究生(外文):CHEN,JUN-NAN
論文名稱:選擇權訂價模式(OPM)應用於產險經營之研究
指導教授:林炯垚林炯垚引用關係
指導教授(外文):LIN,JIONG-YAO
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:保險研究所
學門:商業及管理學門
學類:風險管理學類
論文種類:學術論文
畢業學年度:78
語文別:中文
中文關鍵詞:選擇權訂價模式產險經營財務學單一期股價
外文關鍵詞:OPM
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本論文乃將財務學上之選擇權訂價模式應用于保險經營方面,其中主要牽涉到理論的
介紹、轉換和應用,全文共分五章:
第一章:結論
其中包括研究背景及動機、研究流程和目的、研究範圍以及全文概述。
第二章:Black-Scholes 選擇權訂價模式
其中包括選擇權之意義、Black-Scholes OPM、BOPM、Compound OPM 及B-S OPM 放寬
假設的情形。
第三章: B-S OPM在產險經營之應用
包括單一期且負責固定下產險公司股價之衡量,逐步擴展到單一期負債變動下產險公
司股價之衡量及考慮多期且加入成本下之衡量,模式內參數之估計,以及產險公司OP
M 的經營意義與應用。
第四章:研究設計和結果分析
包括研究假設和限制、研究方法和架構、實質報酬率常態分配之檢定、資料搜集及處
理,以及研究結果和分析。
第五章:結論與建議
包括本文結論與未來研究方向之建議。
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