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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:周餘治
研究生(外文):ZHOU,YU-ZHI
論文名稱:匯率風險輿國際投資風險分散性--兩項資產模型之研究
指導教授:林志鴻林志鴻引用關係
指導教授(外文):LIN,ZHI-HONG
學位類別:碩士
校院名稱:淡江大學
系所名稱:金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1991
畢業學年度:79
語文別:中文
論文頁數:63
中文關鍵詞:匯率風險國際投資風險分散資產模型報酬率變異數拉格蘭茲目標方程式
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本研究結合報酬率與變異數的觀念,利用拉格蘭玆目標方程式的數學方法,建立一個
簡單的以兩項資產為投資組合,在一定報酬率下,尋求風險極小的模型,然後利用此
模型在分別採用規避匯率風險與不規避匯率風險的二種策略下從理論面來探討國際多
元化投資組合風險分散的有效性。最後分析匯率風險增加對國際多元化投資組合風險
分散能力的影響。
根據本研究模型分析結果顯示,投資組合在相同報酬率限制下,其風險不一定會因其
組合中資產國際化或因其組合中資產國際化程度較廣,而使其降低。要促使國際多元
化投資組合享有較低的風險,必須同時考慮資產、匯率本身風險和資產間、匯率間、
資產和匯率間的相關性方可。至於匯率風險增加對於國際多元化投資組合的風險分散
能力,究竟會有正面甚負面效果?根據本模型,並無法得到確定的結論,它必須考慮
由其所產生的直接和間接效果後才可決定。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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