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研究生:吳芷芸
研究生(外文):WU, ZHI-YUN
論文名稱:利率水準、缺口管理與獲利性之變化--台灣地區上市銀行之實證研究
論文名稱(外文):Market interest rates, gap management and profitability
指導教授:吳壽山吳壽山引用關係許和鈞許和鈞引用關係
指導教授(外文):WU, SHOU-SHANXU, HE-JUN
學位類別:碩士
校院名稱:國立交通大學
系所名稱:管理科學研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1992
畢業學年度:80
語文別:中文
論文頁數:61
中文關鍵詞:利率風險獲利能力資產負債
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在利率自由化過程中,市場利率變化情形較以往劇烈,銀行所面臨的利率風險隨之增
加,造成銀行的獲利水準將不若以往穩定,本文主要目的在探討上市銀行資產負債組
合的平均到期日配合情形,並進一步觀察市場利率對其獲利性之影響。
本研究之採樣期間自七十四年第一季至八十年第三季共27個觀察期,研究對象包括中
國國際商銀、北企、竹企、中企、南企、高企、東企等七家上市銀行,採用各上市銀
行每季的資產負債表及損益表。以次級市場90天期商業本票利率為市場利率,參酌0
Flannery的部份調整模型並以Zellner 的近似無相關迴歸(SUR) 為估計方法進行研究
分析。
實證結果顯示:1.大部份樣本銀行之資產負債組合平均到期日均能相互配合,但整體
樣本銀行之資產負債組合仍傾向於「借長貸短」,傳統「借短貸長」的說法並未獲得
支持。2.短期內利率波動對利息收入之影響較利息支出大,在利率上升時,對銀行之
短期獲利性有利。長期而言,大部份樣本銀行之獲利能力穩定,利率風險不大。3.區
域性銀行在資金調度與運用方式上不若大銀行靈活,僅可消極地規避利率風險,較不
易藉利率波動提高獲利能力。4.流動性與利率敏感性資產負債比例較高的銀行在利率
波動時,透過適當地資產負債管理可進行套利,對其獲利有正面幫助。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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