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研究生:吳肇榮
研究生(外文):WU, ZHAO-RONG
論文名稱:臺灣股票市場投資績效之預測
論文名稱(外文):Prediction of investment performance of Taiwan stock market : application of econometric analysis (discriminant analysis, probit model and logit model)
指導教授:林煜宗林煜宗引用關係
指導教授(外文):LIN, YU-TSUNG
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:財務金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1992
畢業學年度:80
語文別:中文
論文頁數:97
中文關鍵詞:股票台灣績優股
外文關鍵詞:STOCKTAIWAN
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在證券市場中,投資獲利是投資大眾買賣股票的主要動機,準此,本研究希望為投資
人找尋一套合理、快速、有效的股票分析方法,以作為選股操作的準則。另一方面基
於學術的考量,用以檢定台灣證券市場的效率性,是否能夠形成一套交易策略,預測
未來股價變動的趨勢,持續獲利。
本研究蒐集民國72年至78年台灣地區製造工業上市公司的公開資訊,包括公開的財務
報表資料、股票市場交易資料,作為投資決策分析的依據,借助數量方法中的統計分
類技術,作為投資分析的主要研究方法,包括區別分析、Probit模式、Logit 模式。
藉此可建立股票績效表現的評等預測模式。以之預測未來股價表現的變動趨勢。
實證結果顯示:
1.根據本研究所採用的三種研究方法所建立的績效評等預測模式,對於公開資訊的反
應結果,呈現一致性,各年度的預測潔果無顯著差異。
2.就預測的績效而言,模式的預測能力,並法無持續優於隨機預測,即長期不具適用
性。
3.相同的市場狀況(多頭期、空頭期),模式具適用性。反之,則不然。
4.無法利用公開資訊,持續有效地預測股價未來的變動趨勢,因此,就效率市場的假
說檢定而言,顯示出無法拒絕市場的半強式效率性。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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