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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:陳明煇
研究生(外文):Chen,Ming Hui
論文名稱:台灣地區商業銀行資本調整與風險承擔決策互動關係之實證研究
論文名稱(外文):The Relationship between Capital Adjustment and Risk-Taking Decision in Taiwanese Commercial Banks
指導教授:俞海琴俞海琴引用關係
指導教授(外文):Yue,Hein Chen
學位類別:碩士
校院名稱:中原大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1993
畢業學年度:81
語文別:中文
中文關鍵詞:商業銀行資本風險
外文關鍵詞:Commercial BanksCapitalRisk
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依財政部金融局于中華民國 81.4.16所公佈之金融法規通函彙編中「銀行
自有資本與風險性資產之範圍、計算方法及未達標準之限制盈餘分配辦法
」,銀行自有資本淨額須佔風險性資產總額的百分之八,未達標準者將限
制其盈餘分配;此辦法一經公佈,造成了國內銀行業者的極大爭議,同時
也使得銀行資本適足性問題再度受到重視,再加上國內新商業銀行相繼成
立,攸關銀行安全性之問題更是當前學者及金融監理機構所關心的主題;
因此,如何有效地控制銀行自有資本比並將銀行所承擔風險維持在可接受
的水準上,乃為一個值得深入探討的問題。對於資本與風險二者間之相關
性,學者持有不同的看法,故本研究首先以各家理論為基礎來探討商業銀
行自有資本比變動量與風險變動量間的關係,繼而以國內實證資料來支持
理論的看法。在研究方法方面,本研究首先以平均數分析來觀察資本比變
動、資產風險變動及資產品質變動三者之趨勢,接著以二階段最小平方
法(TSLS)建立資本比變動、資產風險變動及資產品質變動之估計式,及三
者間之聯立方程式。本文除以迴歸分析之 TSLS觀察整體銀行三者間的因
果關係外,並將樣本銀行分為公、民營銀行二群,做更進一步檢定。本研
究發現,國內一般銀行在風險程度提高時,其資本比也會跟著調高,此正
向關係符合管制理論及破產理論的部份觀點,此外亦發現,規模愈大的銀
行其資本比、資產風險與資產品質之變動程度較低,最後發現前一期絕對
指標之高低均顯著影響此三者的本期變動指標,這和模式中假設各銀行均
具有一理想的目標水平之觀點一致,以上這些發現將有助於對銀行資本調
整與風險承擔之瞭解。 
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