時間序列在過去二十年當中，受到熱列地討論，而絕大多數的文獻都是研
究線性時間序列模式。但在現實生活中，很多時間序列並不符合線性的假
設，因此近十年來很多學者致力研究非線性時間序列模式。其中有一種雙
線性模式，因其性質與線性模式類似，故引起了廣泛注意。在本篇文章中
我們是採用Subba Rao 和Gabr(1984)提出的迭代等式以及高斯－賽德迭代
法估計參數，再配合 Subba Rao(1981)提出的巢狀搜尋程序，來選取雙線
性模式的階數。將其選模結果與AIC、BIC以及修正後的 PKK 選模法比較
。
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