多重隨機積分不等式__臺灣博碩士論文知識加值系統

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研究生:

趙宗明

研究生(外文):

Chao Tsung Ming

論文名稱:

多重隨機積分不等式

論文名稱(外文):

On the inequality of the multiple stochastic integrals

指導教授:

周青松

指導教授(外文):

Chou Ching Sung

學位類別:

碩士

校院名稱:

國立中央大學

系所名稱:

數學系

學門:

數學及統計學門

學類:

數學學類

論文種類:

學術論文

畢業學年度:

語文別:

中文

中文關鍵詞:

布朗運動、鞅、半鞅、隨機積分

外文關鍵詞:

Brownian Motion

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這篇論文,主要探討的是多重隨機積分不等式.其主要構想是源自於-
Carlen & Kree 與 Jacka & Yor 的兩篇文章.此篇論文共分為三章,第一
章是推廣 Yor 的一指數布朗運動不等式至指數布朗運動多重隨機積分不
等式.第二章考慮的是連續鞅多重隨機積分不等式,將 Carlen & Kree 的
類 B-D-G 不等式的右手邊擴展到 0 < p < 1 的情形.第三章利用 J.A.
Chao 及周青松老師的一些結果,推展了離散鞅不等式與連續半鞅多重隨機
積分不等式.

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