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研究生:駱玉華
研究生(外文):Lo,Lu-Hwa
論文名稱:核心通膨率之影響因素及預測研究
論文名稱(外文):The study on factors affecting core inflation rate and forecast of core inflation rate
指導教授:秦長強
指導教授(外文):Chin,Chang-Chiang
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1993
畢業學年度:81
語文別:中文
論文頁數:126
中文關鍵詞:核心通膨率傳統迴歸模型時間數列模型
外文關鍵詞:Core inflation rateRegression modelTime series
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核心通膨是實際通膨去除食物與能源影響之通膨。有鑑於實際通貨膨脹率
之影響因素之錯綜複雜,以致通貨膨脹率之預測,非常困難,因而引發研
究核心通膨率之動機。由本研究論文對文獻之回顧,選擇較適合本研究目
的之DRI模型、預期增強菲利浦曲線模型。經本研究論文對DRI模型所作實
證顯示,影響核心通膨率之因素依序為:食物類價格指數變動率、全體產
業生產力指數變動率、進口物價指數變動率、前一期設備利用率;而由預
期增強菲利浦曲線模型所作之實證研究顯示,影響核心通膨率之因素依序
為:當期食物類價格指數變動率、進口物價指數變動率、當期名目國民生
產毛額與當期潛在實質國民生產毛額變動率之差、前一期實質國民生產毛
額與前一期潛在實質國民生產毛額取對數之差、與前一期核心通膨率。本
研究論文除了對DRI模型及預期增強菲利浦曲線模型,經由傳統迴歸分析
找出影響核心通膨率之因素外,另外加入三個時間數列模型,分別是
ARIMA模型、X-11後配適曲線模型、指數平滑模型,本研究論文從事後模
擬與事後預測角度,來比較此五種模型對歷史資料之配適能力(即1978年
第2季至 1990年第2季),及預測精準度,亦即觀察模型的型態是否能精準
的延伸至未來(即1990年第3季至1992年第2季)。經本研究論文對此五種模
型之比較,顯示只包含設備利用率之DRI模型,與另四個模型相較,則DRI
模型之歷史模擬績效最佳,而事後預測績效,則以預期增強菲利浦曲線最
佳。但若以包含設備利用率、失業率之DRI模型,以之與另四個模型相比
較,則DRI模型不論在事後模擬、或事後預測,其績效皆為最佳,尤以在
缺乏當期自變數之情況下,亦能嶄露頭角。且一般來說,時間數列模型之
事後模擬與事後預測績效,比傳統迴歸模型來得差。顯示時間數列模型,
不管在對歷史資料之配適能力,或預測精準度,即模型型態延伸至未來的
精準度,皆比傳統迴歸模型來得差。

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