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研究生:陳德鄉
研究生(外文):Chen, Der shiang
論文名稱:短期利率決定因素與預測之研究
論文名稱(外文):hort-term Interest Rates Determination and Forecasting
指導教授:秦長強
指導教授(外文):Chin, Chang chiang
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:財務管理學系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1993
畢業學年度:81
語文別:中文
中文關鍵詞:隨機漫步模型單變數時間序列模型多變數時間序列模型IS-LM-AS模型
外文關鍵詞:Random Walk ModelUnivariate Time Series ModelMultivariate Time Series ModelIS-LM-AS Model
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本文於短期利率相關問題下,主要探討三個子題,其分別為稅後實質利率
理性預期之檢定、短期利率決定因素之分析與四種短期利率預測模型之比
較。在理性預期檢定方面,本研究有別於傳統檢定法,而允許計量上所謂
變數衡量誤差之問題,換言之,本文實乃於較少的假設限制下進行理性預
期之檢定。在短期利率決定因素分析方面,文獻上探討的因素,主要有預
期通貨膨脹率、貨幣政策、財政政策、利息所得稅率與來自供給面之衝擊
等等。本文以IS-LM-AS聯立體系模型來涵蓋以上變數之效果,同時亦分析
商品市場短期失衡對於利率水準之影響。實証結果支持稅後調整的費雪假
說、流動性效果以及政府支出增加促使短期利率顯著地上升,而供給面衝
擊之效果於統計上並不顯著。在利率預測模型方面,本文主要比較隨機漫
步模型、單變數時間序列模型、多變數時間序列模型與IS-LM-AS聯立體系
模型之事後預測效果。由比較分析可知隨機漫步模表現最佳,單變數時間
序列分析法則不易配得適當的模型,多變數時間序列模型與IS-LM-AS聯立
體系模型的預測能力較差,但IS-LM-AS模型提供了有力的變數因果互動關
係之分析,而多變數時間序列模型,可分析經濟變數之動態關係,亦有廣
大的發展空間。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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