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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:林月嬌
研究生(外文):Yueh-Chiao Lin
論文名稱:存款保險對承保風險管理方式之探討:選擇權定價模式之應用
論文名稱(外文):A Study On The Method Of Risk Management By The Insurers Of Deposit Insurance -The Application Of The Option Pricing Model
指導教授:林克孝;周國端
指導教授(外文):Kehhsiao Lin;Grwoduan Jou
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:財務金融學系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1993
畢業學年度:81
語文別:中文
論文頁數:106
中文關鍵詞:存款保險選擇權定價模式資產組合風險資本適足性
外文關鍵詞:Deposit InsuranceOption Pricing ModelAsset Portfolio RiskCapital Adequacy
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新銀行陸續設立以後,金融市場的競爭日益劇烈,金融機構的經營風險日
顯差異乃必然之趨勢。存款保險公司面臨金融環境的大變革,如何管理其
承保風險,實為值得研究之課題,而承保風險之管理可從費率及行政督監
著手,監督方式包括限制金融機構投資組合風險、控制其資本適足性及金
融監理檢查制度。本文研究主旨在利用選擇權定價模式,對存保承保風險
管理方式提出量化指標,提供管理當局對要保機構管理時的參考。該指標
包括: (1).風險性差別費率。 (2).存保公司對各要保機構之資產組合風
險,最高可容忍程度。而承保風險的大小,以實際風險與風險上限的差異
來衡量。 (3).為降低金融機構之風險,其最低之資本適足性。而承保風
險的大小,以增資前後資本比率差來衡量。 (4).金融檢查頻率。研究結
果,得到以下重要結論: (1).當資產報酬波動性小時,承保風險的管理
應著重於財務風險,對高風險的銀行,宜採用控制其資本比率。而當資產
報酬波動性大時,則應注意銀行的營運風險,此時對高風險的銀行,就應
採取管制銀行業務項目,以降低資產風險。 (2).在風險費率方面,現行費
率萬分之一點五,顯然低於選擇權定價法所估計之結果。且各銀行費率差
距頗大,有亙相貼補的現象。 (3).為控制承保風險於現行費率下,各銀
行距離下次檢查時間均小於一年,而現行檢查制度對總行一年檢查一次,
顯然存保公司必須進一步加強金融監理檢查制度。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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