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研究生:莊靜真
研究生(外文):Jing-jen Chung
論文名稱:臺灣貨幣政策之操作及其效果之共積分析
論文名稱(外文):The Cointegration Analysis of the Operation and the Effect about Taiwan''s Monetary Policy
指導教授:許振明許振明引用關係
指導教授(外文):Chen-min Hsu
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺灣大學
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1993
畢業學年度:81
語文別:中文
中文關鍵詞:共積向量自我相關誤差修正模型。
外文關鍵詞:Cointegrationvector autocorrelatinerror correction model。
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本文主要是以無限制的 VAR 模型作基礎,在變數間存在共積關係的前提
下,以誤差修正模型 (ECM) 探討非定態多變數數列下,貨幣、產出及物價
水準三者之長期均衡關係及短期變動的調整過程,以及探討貨幣控制系統
中合適之中間目標變數及操作目標變數。至於單變數之單根檢定,以
Dickey \& Fuller之ADF檢定法做為判斷標準;多變數之共積關係檢定,則
以較為嚴謹之 Johansen 的最大概似函數法, 一次得出體系中所有可能之
長期均衡關係。在ADF的檢定下,模型中所有的變數均不能拒絕為單根非定
態數列。而多變數之共積檢定,不論是以 Trace 統計量或以 $
\lambda_{Max}$ 統計量作估計,所有模型中,均存在至少一組變數共積關
係。實證結果發現,在長期均衡條件下,貨幣總量變數中不管是 $M_2$ 或
$M_{1b}$ 均與產出呈正向關係。但產出短期的變動調整過程中,發現產出
成長率幾乎不受貨幣變動顯著的影響,主要受實質面因素波動的影響。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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