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研究生:王志成
研究生(外文):Chi-Cheng Wange
論文名稱:臺灣短期月平均利率之預測--VARMA之應用
論文名稱(外文):Forecasting Month Average Short Interest Rate in Taiwan--The Application Of Vector ARMA
指導教授:吳壽山吳壽山引用關係
指導教授(外文):Show-Shan Wu
學位類別:碩士
校院名稱:國立交通大學
系所名稱:管理科學研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1994
畢業學年度:82
語文別:中文
中文關鍵詞:短期利率預測時間序列
外文關鍵詞:short interest rateforecasttime series
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基本上,在構建短期利率預測模式之過程中,面臨探討影響利率之總體經
濟因素時,傳統的靜態迴歸,常因模式設定不只一種,而將依所採模式不
同,導至不同的結論;唯依BOX--JENKINS的時間數列分析法所構建之,辨
認、估計、與診斷性查等反覆求解過程,原則上,應較傳統靜態迴歸所得
的結果更加嚴謹。 @  本研究以貨幣供給額,物價指數,短期利率,總
生產物價指數時間數列模式,目地在了解短期利率與其它經濟變數之關聯
性並與經濟理論相應證,以所得之結果分析其動態影響效應,以建立短期
利率預測模式,並引進介入分析,分析1989年7 月央行解除利率管制後對
利率預測模式是否具影響力,最後將不同的預測模式作預測的績效比較。
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