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研究生:邵順利
研究生(外文):Sheun-Li Shao
論文名稱:模糊迴歸模型之探討及其在風險係數β之研究
論文名稱(外文):The Research on Fuzzy Regression and It''s Application on Rist Coefficient β
指導教授:楊華勝 謝浩明
指導教授(外文):Hwa-Sheng Yang How-Ming Shieh
學位類別:碩士
校院名稱:國立中央大學
系所名稱:資訊管理研究所
學門:電算機學門
學類:電算機一般學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1994
畢業學年度:82
語文別:中文
中文關鍵詞:模糊理論 模糊迴歸 單一指數模型
外文關鍵詞:Fuzzy TheoryFuzzy RegressionSingle Index Model
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模糊的,這個現象在日常生活中常常可遇到,如「今 一句大家都能接受
且相當模糊的語句。「模糊理論」並非 H隨便便的方式解決問題,而是以
一套嚴謹的數學模式來處 ertainty)」的問題,並將傳統數學從「二值邏
輯」的基礎擴展到具有「連續值」上。 遘窶ㄜq價模型」時,一定會介紹
Sharpe的單一指數模 狳曈纗S與一些基本指數相關,而證券的系統風險β
正是模 [念上「風險」應該是涵蓋某種程度的模糊,再加上許多實證均指
出β具有不穩定性(instability),故引發了本文研究的動機。 瘋[點引
入到「單一指數模型」上,除了討論其在財務 坏~,本文的另一個目的是
以實際的資料來比較兩種不同的 H提供後續的研究者在模型的選擇上有所
參考。在實證中採 2年的台灣證券文易所之上市公司證券交易資料,取樣
範圍為 140家上市公司之第一、第二類普通股。本文研究的結果主要有二
: W為:1.模型一目標函數之值隨研究之樣本數增加而增加。2.模糊迴歸
模型之模型二較優於模型一。 W為:1.傳統風險係數β確為不穩定。2.風
險係數β之 ˋ龤C3.在模型一中其模糊風險係數估計值之中心值與模糊度
關係圖略呈U字型。4.公司規模與模糊度成反向關係。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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