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研究生:楊珮玉
研究生(外文):Yang, Pei-Yu
論文名稱:存款準備金管制對銀行資產組合與風險之影響
論文名稱(外文):The Impact of Reserve Requirements on Bank Portfolio and Risk
指導教授:郭照榮郭照榮引用關係
指導教授(外文):Guo, Zhao-Rong
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:財務管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1994
畢業學年度:82
語文別:中文
論文頁數:118
中文關鍵詞:存款準備金效率前緣最適資產組合倒閉機率Aschheim效果財政管理
外文關鍵詞:reserve requirementefficient frontierprobability of bankruptcyFINANCEMANAGEMENTReserve RequirementEfficient Frontier
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本文在存款準備金管制對銀行資產組合與風險影響的相關子題下,進行三
方面的探討。其分別就理論面與實證面探究存款準備金管制對銀行效率前
緣、最適資產組合、銀行資產風險以及倒閉機率的影響。本研究採用均異
分析方法(Mean-Variance Analysis)建構出一理論模型並配合圖形分析加
以說明存款準備金管制對銀行資產組合與風險之影響。就銀行所面臨的客
觀因素而言,乃支持文獻上認為加入存款準備金管制後會使其效率前緣下
移的說法,但管制後銀行最適資產組合的選擇,仍是取決於各別銀行的風
險趨避程度。因此,存款準備金管制雖會使銀行效率前緣下降,但卻不一
定會導致銀行倒閉風險及破產機率的增加。然而就理論層面而言,存款準
備金管制卻無法全面達成使各家銀行經營更加安全的原始目的。根據台灣
地區之各別銀行及產業的實證研究,顯示該實證結果亦符合理論探討之觀
點。而存款準備率的變動,乃是導致銀行資產重組的重要因素之一,同時
由實證結果中亦得知,準備率的降低會促使少數銀行風險報酬的軌跡向上
移動。同時,本文也從理論與實證上探討Aschheim(1959,1963)所提的『
所得效果』與『流動性效果』對銀行資產組合的影響。就理論分析中澄清
了 Aschheim的所得效果實為包含所得效果與替代效果的『價格效果』,
同時也對十七個樣本期間進行Aschheim效果的檢定。實證結果顯示有四個
時點的橫斷面分析支持Aschheim效果的存在。

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