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研究生:戴秋香
研究生(外文):Day Chi Ching
論文名稱:臺灣地區利率與通貨膨脹的關係
論文名稱(外文):The relationship between interest rate and inflation rate in Taiwan
指導教授:劉壽祥劉壽祥引用關係
指導教授(外文):Liu Shou Chiang
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:經濟學研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1994
畢業學年度:82
語文別:中文
中文關鍵詞:利率通貨膨脹共整合
外文關鍵詞:Interest rateInflationCointegration
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本文研究的主要目的在於: 探討名目利率和預期通貨膨脹率之間的長期均
衡關係 , 並討論不同到期利率的影響 。利用臺灣地區的實證資料 , 並
採用共整合 ( COINTEGRATION ) 的方法重新驗証臺灣地區長期之
Fisher Effect 是否存在 ? 即名目利率與預期的通貨膨脹率是否具有穩
定的長期均衡關係 。另外 , 再加入不同票據到期利率後 , 再檢定名目
利率對預期通貨膨脹率之關係 。因此 , 本文的結論可歸納為下列幾項
:一. 利率自由化擴大實施後 (新銀行法公佈後) , 預期通貨膨脹率對名
目利率之影響較為顯著 , 但在 ADF 法下名目利率對躉售物價指數 WPI
並無共整合的關係。 二. 名目利率會顯著影響預期通貨膨脹率, 但預期
通貨膨脹率對名目利率的影響影有限, 即預期通貨膨脹率受名目利率影響
之程度大於名目利率受預期通貨膨脹率之影響 。其原因可能是因為名目
利率具有膨脹心理, 且臺灣的通貨膨脹率一直很低 , 沒有劇烈的變化,因
此對利率的影響有限。三. 一個月期的商業本票利率比其它票據到期的商
業本票利率 ,更能反應出與預期通貨膨脹率之間共整合的關係 。
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