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研究生:周瑞璧
研究生(外文):Chou, Ruei-Bi
論文名稱:貨幣學派模型下泡沬因子在台幣/美元匯率的顯著性
論文名稱(外文):Significance of Bubble Factor in the N.T.-Dollar Exchange Rate under Monetarism Model
指導教授:吳致寧吳致寧引用關係
指導教授(外文):Wu, Jyh-Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:國際經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:貨幣學派模型泡沬匯率設差誤差檢定變異數不等式共積
外文關鍵詞:Monetarism ModelBubblesExchange RateSpecification Error
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台灣屬於海島型的國家,本身並沒有豐富的資源可供利用,因而對貿易依
賴程度較大,而匯率在貿易中扮演資金往來的重要角色。台灣的匯率
在1980年以前一直呈現穩定的小幅波動,但在此之後起伏卻相當大,
在19 82年11月台幣/美元兌換比例為最高是40.434/1升值到1992年6月兌
換比例為最低是24.761/1,其大幅度的升值原因,被廣泛的探討與研究,
吾人也欲對此期間匯率之劇烈波動尋求一合理解釋。自理性預期興起後,
學者對於外匯市場上是否存有泡沬產生極大的興趣。若市場上存有泡沬因
子,將使匯率呈現超漲、超跌或變動方向與理論模型相反的特性,本文將
運用此一特性,研究泡沬因子是否存在台幣/美元匯率市場之中。本文實
證分析上,在貨幣分析模型下採用三種不同的檢定,以求結果是否為一頑
強的解釋,第一部分依據Meese(1986)所運用Hausman(1986)設定誤差檢
定 (Specification Error Test)。第二部分是引用Shiller (1 979)的變
異數不等式(Variance Inequilities)。最後一部分是運用單根( Unit
Root)及共積(Cointegration)。

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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