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研究生:黃淑卿
研究生(外文):Huang, Sue Ching
論文名稱:資產組合平衡學派之匯率決定與預測
論文名稱(外文):Exchange Rates Determinant and Forecasting of the Portfolio- Balance Model
指導教授:吳致寧吳致寧引用關係
指導教授(外文):Wu, Jyh-Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:國際經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:資產組合平衡學派單根共整合檢定誤差校正模型
外文關鍵詞:Portfolio Balance Approachunit rootCointegration TestError Correction model
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自一九七三年世界各國陸續採行浮動匯率制度後,匯率的決定與調整過程
引起學者們極大的研究興趣。晚近學者大都認為國際收支是一種貨幣現象
,匯率被解釋成為兩國貨幣的相對價格,因而匯率的變動便會影響到兩國
資產的相對報酬,故短期匯率自應由資產市場的供需決定。因此以資產決
定匯資率之資產觀分析法在國際金融領域迅速崛起,儼然成為決定匯率理
論之主流。在本文中為了更正傳統檢定方法未考慮模型之變數是否為一恆
定的時間數列及變數之間是否有交互影響可能發生的錯誤而採用較具效率
之Johansen多變量共整合分析法驗證資產組合平衡模型是否可合理的解釋
匯率移動的行為,並且利用誤差校正模型表示,依據誤差校正模型探討資
產組合平衡模型的樣本外預測能力是否優於具漂浮項之隨機遊走模型的預
測能力;實證結果支持資產組合平衡學說之匯率決定定模型,且匯率與市
場基要具有穩定的均衡關係。本文最後是比較誤差校正模型與隨機游走模
型的預測能力,實證結果顯示資產組合平衡學說之誤差校模型的預測能力
是較具漂浮項之隨機游走模型佳。
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