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研究生:溫國才
研究生(外文):WEN,KUO TSAI
論文名稱:無套利機會與隱含或有狀況價格泛函數的關聯性
論文名稱(外文):The Correspondence Between No Arbitrage Opportunity and Implicit State Contingent Price Functional
指導教授:李宗培李宗培引用關係
指導教授(外文):Li TSUNG PEI
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:無套利機會隱含價格累進個人稅率
外文關鍵詞:No Arbitrage OpportunityImplicit PriceProgressive Personal tax
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隱含價格在金融資產的評價上是一個非常有用的方式,但,隱含價格的存
在性並不是沒有條件的。其中,市場是否有套利機會,是最重要的條件。
因此,無套利機會與隱含價格的關聯性被廣泛地探討。本文分成兩大架構
探討此類問題:一、間斷體系。二、連續體系。在連續體系分成有稅與無
稅,在有稅情況特別著重在累進的個人稅率。在間斷體系,使用對偶性證
明:Motzkin 與 Stiemke 定理,且將無套利機會與隱含價格的關聯性做
一詳細整理。在連續體系,存在累進個人稅下,則嚐試將Dammon 與
Green對套稅的定義應用於連續的給付狀態,證明了:嚴格正隱含價格依
然存在,且發覺在方法上與 Kreps 比較並無增加其複雜性。

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