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研究生:周志明
研究生(外文):CHOU,CHIH MING
論文名稱:預期及非預期通貨膨脹率,預期及非預期貨幣供給額成長率與股票報酬率之間動態關係的研究-台灣之實證研究
論文名稱(外文):The study of the relationships among the rate of expected and unexpected inflation,the rate of expected and unexpected money supply growth and stock returns-an empirical study in Taiwan
指導教授:吳桂燕吳桂燕引用關係
指導教授(外文):WU KUEI YEN
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:金融研究所
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:通貨膨脹率貨幣供給額成長率股票報酬率
外文關鍵詞:rate of inflationrate of money supply growthstock returns
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本文是在考慮預期及非預期貨幣供給額成長率下,來探討預期及非預期通
貨膨脹率與股票報酬率之間的關係,同時也將探討預期及非預期的貨幣供
給額成長率對股票報酬率的影響和預期通貨膨脹率,預期貨幣供給額長率,
非預期通貨膨脹率,非預期貨幣供給額成長率彼此之間的關係.此外 ,本文
也要探討準貨幣成長率與預期及非預期通貨膨脹率與股票報酬率之間的關
係.為了探討上述關係,本文在假設預期及非預期通貨膨脹率,預期及非預
期貨幣供給額成長率相互獨立下,以多元時間數列分析法建立模型,來檢定
變數間的動態關係.本文的樣本區間為1987年1月至1994年12月,實證結果
為: 1. 預期通貨膨脹率與股票報酬率之間並無關係. 2. 非預期通貨膨脹
率與股票報酬率之間並無關係. 3.預期貨幣供給額成長率與股票報酬率之
間並無關係. 4.以M1B定義貨幣供給時,非預期貨幣供給額成長率與股票報
酬率之間的關係並不確定,以M2定義貨幣供給時,非預期貨幣供給額成長率
與股票報酬率之間並無關係. 5.以M2定義貨幣供給時,預期貨幣供給額成
長率對預期通貨膨脹率有單向影響,以M1B定義貨幣供給時,預期通貨膨脹
率與預期貨幣供給額成長率之間並無關係. 6.預期通貨膨脹率與非預期貨
幣供給額成長率之間並無關係. 7.以M1B定義貨幣供給時,非預期貨幣供給
額成長率對預期通貨膨脹率有單向影響,以M2定義貨幣供給時,非預期貨幣
供給額成長率與非預期貨幣供給額成長率之間並無關係. 8.準貨幣成長率
與股票報酬率之間並無關係. 9.準貨幣成長率與預期通貨膨脹率之間並無
關係. 10.準貨幣成長率與非預期通貨膨脹率之間並無關係.
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