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研究生:陶志偉
研究生(外文):Tao,Chih Wei
論文名稱:共積模型之估計與檢定方法研究
論文名稱(外文):Cointegrated Model Analysis:Estimation,and Testing
指導教授:汪義育汪義育引用關係
指導教授(外文):Waung, Wayne Y. Y.
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:國際貿易學系
學門:商業及管理學門
學類:貿易學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:共積關係完全修正估計共積空間表示法
外文關鍵詞:cointegrationFM(full modified)OLSFM VARcointegrating space representation
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介紹幾種具有良好性質的共積模型估計方法,這些方法因其估計目的不同
,而採取相異的模型表示式、相異的估計準則。在論文的連貫性與完整性
考量上,須從最簡單的單變數非恆定模型開始介紹整篇論文的基礎。考慮
變數間的累積性質關聯,採取空間投影的方法,將共積向量空間、模型虛
假迴歸性質、甚至非恆定模型的單根來源連結在一起。充份說明了共積模
型裡變數彼此的關聯後,採用共積空間表示式來完備誤差修正表示式裡無
法說明的變數相關性。兩種表示式相互配合後,可以建立不同估計方法一
致的比較基礎。比較不同估計方法的同時,也系統的介紹幾種估計方法。
其中 Phillips的完全修正法是主要介紹的估計法,也是後續不同方法間
的比較基礎。比較不同方法的異同,主要著重點在於不同方法的估計準則
或是修正動機。比較後的結論,可以對照原來方法的估計步驟,唯有暸解
不同角度看出的變數性質,才能更精確的掌握估計方法。
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