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研究生:李世欽
研究生(外文):Lee,Shih Chin
論文名稱:台灣股票市場分類股價指數:碎形與混沌之探討
論文名稱(外文):The Index of Stock market in Taiwan-Fractals and Chaos
指導教授:林修葳林修葳引用關係
指導教授(外文):Hsion-Wei W.Lin
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:國際貿易學系
學門:商業及管理學門
學類:貿易學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:分類股價指數碎形混沌相關維度BDSclose returns
外文關鍵詞:IndexFractalsChaosCorrelation DimensionBDSClose Returns
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  本研究資料取自教育部EPS資料庫,研究期間為民國76年一月到
84年一月之分類股價指數,共二千二百九十四筆資料。結果發現台灣證
券交易所之分類股價指每日報酬率的行為, 顯著拒絕 iid 之虛無假設,
顯示台灣股票市埸有強烈的非線性現象,拒絕原因不是來自不穩定性、也
非市場為一混沌系統。 本研究利用自我相關函數圖形觀察分類股價指
數每日收盤價,發現每筆資料皆呈現緩慢下降的情形,因此將資料取自然
對數及一階差分作資料轉換,將符合穩定性的要求。實驗結果可歸納出以
下的結論:(1) 國內分類股價指數每日報酬率配適 AR(3) 模型,利用
Ljung-Box Q 統計量檢定除了金融、食品及加權三筆資料不甚理想外,其
它資料均可除去自我相關性。 (2) 以 BDS 統計量的結果顯示,股價報酬
率均拒絕 iid 的假設,亦即市埸報酬不具有隨機的形態,其中以水泥類
最為強烈。(3) 雖然原始資與經亂數編排後的相關維度,已有所不同,但
所有原始資料的相關維度均不呈現收斂的現象,顯示市場不具有碎形結構
。(4) close returns 檢定方法檢定結果顯示,股票市埸不具有混沌現象

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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