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研究生:陳國帥
研究生(外文):Chen, Kuo Shuai
論文名稱:臺灣股票市場非線性現象之研究:傅利葉轉換與小波轉換之應用
論文名稱(外文):The Research of Nonlinear Phenomena of the Taiwan Stock Market: the Applications of Fourier Transform and Wavelet Transform
指導教授:胡聯國胡聯國引用關係
指導教授(外文):Hu, Len Kuo
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:國際貿易學系
學門:商業及管理學門
學類:貿易學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:英文
論文頁數:77
中文關鍵詞:非線性碎形結構混沌傅利葉轉換小波轉換臺灣股票市場
外文關鍵詞:NonlinearFractal StructureChaosFourier TransformWavelet
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本文採用傅利葉轉換與小波轉換以探討非線性現象:長期相依的碎形結構
與混沌現象。藉由傅利葉轉換與小波轉換兩種研究方法,所得到臺灣股票
市場加權股價指數的實證結論如下: 1.藉由傅利葉轉換所得到的H值
為0.4632;藉由小波轉換所得到的H值為 0.4750。這兩種研究方法皆顯示
臺灣股票市場具有負的長期相依的碎形結構。 2.藉由傅利葉轉換的研究
方法,臺灣股票市場加權股價指數的頻譜由初始向下與寬的連續的頻帶所
組成;臺灣股票市場加權股價指數的自我相關函數則隨著時間差距的增加
而遞減。此顯示臺灣股票市場具有混沌現象。 3.小波轉換可以檢測出臺
灣股票市場加權股價指數的奇異之處,並且指出存有一能說明臺灣股票市
場碎形結構的複雜性的機制。藉由以上的實證結論,可以得知臺灣股票市
場具有反持續性的碎形結構 ,股票價格的變動來自於臺灣股票市場尺度上
的自我相似性。即使如此,由於混沌不可預測性的本質,使得股票價格的預
測似乎是不可能的。
The Fourier transform and the wavelet transform are utilized in
this research to explore the nonlinear phenomena: the fractal
structure of long trem dependence and the phenomenon of chaos.
In terms of the two research methods of the Fourier transform
and the wavelet transform, the empirical conclusions of the
Taiwan stock exchange weighted stock index are derived as
follows: 1. The $H$ value of the research method of the Fourier
transform is 0.4632; the $H$ value of the research method of
the wavelet transform is 0.4750. The two research methods show
that the Taiwan stock market has a fractal structure of
negative long term dependence. 2. In terms of the research
method of the Fourier transform, the power spectrum of the
Taiwan stock exchange weighted stock index consists of
initially downward and wide continuous band of frequencies; the
autocorrelation function of the Taiwan stock exchange weighted
stock index decreases as the time lag increases. These
observations show that there exists the phenomenon of chaos in
the Taiwan stock market. 3. The wavelet transform can detect
out the singularities of the Taiwan stock exchange weighted
stock index and can point out the heirarchy that illustrates
the complexity of the fractal sturcture in the Taiwan stock
market. By the above empirical conclusions, there exists the
antipersistent fractal structure in the Taiwan stock market.
The variations of stock prices result from the self-similarity
of the scales of the Taiwan stock market. Even so, the
prediction of stock prices seems very impossible as a result of
the unpredictability of chaotic nature.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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