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研究生:王基昂
論文名稱:台灣股市技術分析之訊號效果
指導教授:劉維琪劉維琪引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:技術分析訊號效果市場異常報酬
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  從過去的研究發現,股價不僅受限於公司之基本資訊,甚且受一些市
場因素所影響,故本研究透過模型之運用,以包含基本面及技術面因素,
對技術分析所產生的趨勢預期(即技術分析之訊號效果)加以估計與檢定
,並設計一更接近實務之交易法則進行模擬投資操作。 本研究以80
年1月6日至83年12月31日之台灣股票發行量加權股價指數為研究標的;實
證結果顯示:當技術指標研判市場由多頭轉為空頭、或空頭轉為多頭時,
其產生的漲跌訊號將造成股價指數5.294%至 6.904%的變動。 故當市
場存在某種趨勢時,技術指標所產生的訊號,將使得市場上多數之投資人
採取一致性的行為,並進一步加強既有的趨勢,故技術指標之訊號本身為
一種自我達成(self-fulfilling) 的過程,且專業的投資人乃是去預期他
人對資產價值的預期,而非真正提出對資產價值的判斷。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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