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研究生:林美慧
論文名稱:際投資組合風險分散性--美、日、德三資產理論模型構建及實證研究
指導教授:吳瑞山吳瑞山引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:浮動匯率風險分散國際投資組合
外文關鍵詞:Float exchange rateRisk diversificationInternational portfolio
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以往學者探討國際投資行為時,皆把各國匯率變動現象視為外生變數,並
未對匯率變動間的相關性加以研究,故本研究欲達成如下目的:一、以投
資組合理論為基礎,推導出浮動匯率制度「三國三資產」的理論模型。二
、根據理論模型,比較美、日二國及美、日、德三國的最適權數值。三、
擬以歐洲美元、歐洲日圓及歐洲馬克進行實證,探討在相同投資組合既定
期望報酬率下,三資產的投資組合風險是否較二資產的風險低。本實證研
究期間為1989年1月1日至1993年12月31日,利用 GAUSS 程式來處理實證
資料,所得到的結果如下:一、投資人若要求相同的既定投資組合報酬率
,則美、日、德三國投資組合的風險較美、日兩國投資組合風險低。二、
就投資組合最適權數而言,在相同的既定投資組合報酬率下,美、日兩國
投資組合中,歐洲美元的投資組合投資比例未必比美、日、德三國投資組
合中的歐洲美元投資比例高。三、投資人要求的投資組合既定報酬率不同
,會影響投資組合的最適權數值。

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