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研究生:許永傑
論文名稱:銀行授信風險評估預警模式之研究
指導教授:郭崑謨郭崑謨引用關係---
指導教授(外文):Chang
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:企業管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:銀行授信風險評估預警模式
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本研究在建構模式時, 引進六項與房地產景氣有關的總體指標, 以及十一
項財務比率, 以因素分析將全部變數歸類為四種因素, 並將各因素分別萃
選出到表性變數做區別分析得到區別函數, 最後測試正確率, 得到以下結
論:最能區別銀行不動產授信戶發生授信違約差異之指標 , 以顯著性高低
排名順序依次為: 1.於貸款戶發生違約之一年前:資產報酬率、淨值報酬
率、速動比率。 2.於貸款戶發生違約之兩年前:營建生產指數、速動比率
、債本比率。表示銀行在從事不動產擔保放款授信時,應將徵信重點放在
上述指標中。而本研究將房地產景氣因素納入模式考量的結果,於貸款戶
發生違約之前一年中並不顯著; 而屬於房地產景氣因素的營建生產指數,
在發生違約之兩年前則最具顯著性。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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