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研究生:陳秀春
研究生(外文):Chen , Hsiu Chun
論文名稱:多變量時間序列長期均衡與短期動態關係之探討
論文名稱(外文):The Comparison of Several Methods for Testing the Paired Data
指導教授:李孟峰李孟峰引用關係
指導教授(外文):Mr. Lee Meng Feng
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:統計學研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:共整合誤差修正模型多變量時間序列
外文關鍵詞:cointegrationerror correction modelmultivariate time series
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本文之主要目的在於發展出一個綜合共整合理論、ECM與向量型自我迴歸
(Vector Autoregression,VAR) 等理論的方法以建立變數間的長期均衡與
短期動態 (short-run dynamic) 關係。此方法首先利用共整合理論建立
變數之間的長期均衡式, 此長期均衡式為一定態 (stationary)時間序列
,且為各變數之線性組合。 因長期均衡式表現出變數間之長期均衡關係
,Granger (1983) 以此關係式作為短期動態模式之誤差修正項 (error
correction term)。其次,本研究利用Tiao & Box (1981) 對多變量時間
序列 (Multivariate Time Series, MTS) 模型之聯合估計方法, 找出模
型中估計係數顯著異於零的解釋變數,得到一簡化參數估計之模式 ,以
表達變數間的短期動態關係。最後,將長期均衡式所形成的誤差修正項納
入由MTS方法所建立之短期動態模型,作為重要的解釋變數,以得到一個
兼具長期均衡與短期動態關係之最終模型 ,並以多變量迴歸之最小平方
法 (ordinary least square,OLS) 來估計最終模型的參數。本文並以臺
灣狹義的貨幣需求為例 ,利用所發展的方法分析實質貨幣需求 (M1b)、
實質國民生產毛額 (GNP)、利率 ( 第一銀行三個月的定期存款利率 ) 及
匯率 ( 臺幣對美元的即期匯率 ) 四個變數所形成的向量時間序列,建立
一兼具長期均衡與短期動態關係之模式,並對所得到之模型予以解釋與分
析。

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