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研究生:于子人
研究生(外文):Tze-Jen Yu
論文名稱:以Gibbs抽樣方法估計股市系統風險
論文名稱(外文):Estimating the systemic risk of the stock market by using Gibbs sampling method.
指導教授:吳壽山、張金裕
指導教授(外文):Soushan Wu, Jin-Yuh Chang
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:統計學研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
中文關鍵詞:Gibbs抽樣方法貝氏分析資本資產訂價模式
外文關鍵詞:Gibbs samplerBayesian analysisCAPM
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股市漲跌幅限的存在,造成真實股價無法觀測,而股價觸及漲跌停限時,
往往造成翌日的股價會與前日有相關性存在。傳統上利用最大概似原則
或 two-limit Tobit模型均不能有效地解決設限資料上的估計問題。本文
嘗試透過貝氏原則,利用 Gibbs抽樣方法可順利估計出漲跌幅限存在下之
股票市場系統風險beta值。假設真實股價的行為不因漲跌幅限存在受到影
響,透過分類技巧及貝氏原則,在先驗資訊未知的情況下,利用 Gibbs抽
樣方法所求得的驗後分配參數估計值會與概似原則的結論相同。 利用
模擬設計分析可以清楚地指出OLS和Gibbs抽樣方法在股價波動具有價格上
下設限時,真實不可見的股票報酬率其系統風險beta值在估計上的準確性
。藉此進行實證分析,考慮不同時期、不同漲跌幅限及引入赤字的情況下
,系統風險beta值所受的影響,以及在兩種不同的估計方法所造成的差異
性。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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