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臺灣博碩士論文加值系統

(44.200.82.149) 您好!臺灣時間:2023/06/11 03:28
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研究生:洪贊凱
論文名稱:權重限制的最小平方法在投資組合問題上之應用
論文名稱(外文):An Application of Weighted Constrainted Least Squares to Portfolio
指導教授:藍筱蘋藍筱蘋引用關係鐘崑仁鐘崑仁引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:國防管理學院
系所名稱:資源管理研究所
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1995
畢業學年度:83
語文別:中文
論文頁數:57
中文關鍵詞:廣義逆矩陣效率前緣
外文關鍵詞:Generized InversesEfficient Frontier
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  投資報酬率和風險是決定一項投資決策的主要因素,而效率投資組合為投資者所追求的目標。這些投資組合又在效率前緣上,因此效率前緣之決定,對投資者甚為重要。
  「效率前緣」一詞源自於Markowitz(1952)的「投資組合選擇」一文。並提出效率前緣線表示的乃是最小變異數投資組合之集合。而此觀點與廣義逆矩陣理論中之一應用在解決一目標式為「權重的最小平方估計式」,限制式為線性等式,而其最佳解亦是具有最小變異之觀念相契合,因此本研究便嘗試以此法求解修正後的「平均數-變異數」模型。
  Rate of return and risk are major factors for investors to invest. Efficient portfolio is what they want. Hence, how to make a efficient frontier is most important to them, The efficient frontier represents that the points on the line have the property of minimum variance. In many applications of generized inverses, we have seen that it is necessary to compute a weighted least squares estimator subject to linear equlity constraints. The purpose of this paper is to apply this method to solve the efficient frontier for E-V model orginated from Markowitz(1952) and to improve it .
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