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研究生:蔡坤芳
研究生(外文):Kuen-Fang Tsay
論文名稱:事件研究方法論-以臺灣股票市場日資料為例
論文名稱(外文):Event study metheodology in Taiwan
指導教授:周賓凰周賓凰引用關係
指導教授(外文):Pin-Huang Chou
學位類別:碩士
校院名稱:國立中央大學
系所名稱:財務管理學系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1996
畢業學年度:84
語文別:中文
中文關鍵詞:事件研究法模擬法異常報酬率市場模式調整法序列檢定
外文關鍵詞:event studysimulationabnormal returnmarket modelrank test
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本論文之目的在研究以台灣股票市場(TSE)之日資料進行事件研究法(
event study)時,各種期望報酬率模型及檢定方法的優劣。利用模擬方
式(simulation),以TSE之日資料為抽樣母體,在不同前提設定下皆進
行1000次模擬,每次模擬50支股票,並將人為之異常報酬率(abnormal
return)引入事件期間(event 較不同方法偵測異常報酬的能力。本研究
之結果顯示,在使用TSE之日資料進行事件研究法時,就期望報酬率模型
而言,以市場模式調整法(market model)表現最佳,市場指數調整法(
market-adjusted 定下皆產生拒絕過少的系統性偏誤,而平均數調整法(
mean-adjustedO則相當低;就檢定方法而言,由於TSE之日資料嚴重偏離
常態,無法符合有母數檢定法之常態假設,因此使用無母數之序列檢定(
rank test)的檢定力明顯高於另外三種有母數檢定法。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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