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研究生:徐辜元宏
研究生(外文):Shyu-Gu,Yuan Hung
論文名稱:台灣資本市場投資組合效率性之研究
論文名稱(外文):A research on the efficiency of portfolios in capital market
指導教授:廖四郎廖四郎引用關係
指導教授(外文):Liao,Szu Lang
學位類別:碩士
校院名稱:國立中山大學
系所名稱:財務管理學系
學門:商業及管理學門
學類:財務金融學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1996
畢業學年度:84
語文別:中文
中文關鍵詞:資產定價資本資產定價理論多變量檢定投資組合效率性
外文關鍵詞:Asset pricingCAPMmultivariate testportfolio efficiency
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本文主要在探討一既定投資組合是否為事前的平均數-變異數效率投資組
合(mean-variance efficient portfolio ),以多變量統計方法檢定一既
定投資組合之效率性,並與傳統之單變量統計方法做一比較,均是以資產
之超額報酬對既定投資組合之超額報酬所做迴歸之截距項加以檢定。我們
也發現並說明單變量與多變量統計檢定可能有不同的結論產生,甚至單變
量檢定在某些時候使我們無法對檢定結果下一明確的結論。我們也說明單
變量與本研究之多變量統計量間的關係。另外,我們並探討接受虛無假設
的原因,及多變量檢定的檢定力在我們的觀測值之下,資產的選取對其檢
定力的影響。

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