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研究生:朱岳中
研究生(外文):Chu, Yueh-Chung
論文名稱:動態指數選擇權交易策略:直接預測V.S.指數選擇權
論文名稱(外文):Dynamic Index Option Trading Strategies:direct Forecasting Versus Option Pricing
指導教授:陳安行陳安行引用關係
指導教授(外文):An-Sing Chen
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:國際經濟研究所
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1997
畢業學年度:85
語文別:中文
論文頁數:37
中文關鍵詞:動態指數選擇權選擇權交易策略直接預測選擇權價格模型
外文關鍵詞:S&P 500 股票指數Dynamic Index OptionIndex OptionTrading strategiesForecastingOption Pricing ModelS&P 500
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This paper computes the out-the-sample trading results using
option pricingmodels and direct forecasting models. The
underlying assets are S&P 500 stock index trading on the CME in
U.S. The out-the-sample period is from January 1992to June 1996.
And the trading horizon is one month. The empirical results show
when transaction costs are not considered, using option pricing
model is thebetter strategy in actual trading. Ater considering
the transaction costs, usingthe ECM model is the better mothed.

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