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研究生:劉慈萍
研究生(外文):Liu, Tzu-Ping
論文名稱:臨界自我迴歸模型之研究
論文名稱(外文):A Study On Threshold AutoRegressive Models
指導教授:陳仁義陳仁義引用關係
指導教授(外文):Zen-Yi Chen
學位類別:碩士
校院名稱:國立中正大學
系所名稱:數理統計研究所
學門:數學及統計學門
學類:統計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1997
畢業學年度:85
語文別:中文
論文頁數:46
中文關鍵詞:非線性檢定
外文關鍵詞:TARArranged AutoregressionGibbs SamplerNonlinearity TestThresholdMetropolis Algorithm
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The threshold autoregressive (TAR) model, which was proposedby
Tong (1978) and comprehensively discussed by Tong and Lim(1980)
and Tong (1983), is one of the nonlinear time seriesmodels. Tsay
(1989) gives a widely applicable model-buildingprocedure for TAR
models. He used some summary plots to identifythe number and
locations of the thresholds. However, usingsupplementary graphic
device to identify parameters is so subjective. Two methods are
proposed for objectively locatingthe thresholds of TAR models
with multiple regimes. One is based on the F test statistic by
Tsay (1989) for nonlinearity test; the other is extended from
Chen and Lee?1995) for two regimes. The test results of
simulation and real data are quite encouraging.Related
properties are also discussed.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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