跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(44.192.48.196) 您好!臺灣時間:2024/06/26 02:37
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:翁瑞宏
研究生(外文):WENG, Rei Hung
論文名稱:東亞地區股市關聯性之實證研究
論文名稱(外文):The relationship of stock markets in East Asia
指導教授:吳瑞山吳瑞山引用關係
指導教授(外文):Ing-San Hwang
學位類別:碩士
校院名稱:國立中興大學
系所名稱:企業管理學系
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1997
畢業學年度:85
語文別:中文
論文頁數:78
中文關鍵詞:向量自我迴歸模型
相關次數:
  • 被引用被引用:29
  • 點閱點閱:246
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:1
本研究以東亞地區日本,香港,新加坡,臺灣,韓國及泰國六國股市為研究
對象, 研究期間從1992年11月1日至1996年12月31日的股價指數日報酬率
資料為樣本 ,利用Sims(1980)所提出的向量自我迴歸模型(VAR)來進行因
果關係檢定,衝擊 反應及預測誤差變異數分解,以探討各國股市間的相互
關係及互動型態. 本文結論如下: 1.東亞地區股市為一效率市場.
2.香港及新加坡對日本外之東亞各國股市具顯著影響力. 3.臺灣及韓國
與各股市之關聯性低.
The thesis used Vector Autoregressive Model to analyse
Causality Relationship,Impulse Response and Forecast Error
Variance Decomposition of six stock markets,including Japan,Hong
Kong,Singapore,Taiwan,Korea and Thailand in East Asia,from
11/1/1992 to 12/31/1996. The conclusions are (1)The group of
stock markets in East Asia is a efficient market. (2)Stock
markets of Hong Kong and Singapore lead stock markets of Taiwan,
Korea and Thailand. (3)Stock markets ofTaiwan and Korea are
independent to stock markets of Japan,Hong Kong,Singaporeand
Thailand.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
無相關期刊