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研究生:鄒武哲
研究生(外文):Tsou, Albert
論文名稱:台灣上市公司權益証券風險值之衡量
論文名稱(外文):Measurement of Value at Risk of Taiwan Listing Company
指導教授:沈大白沈大白引用關係
指導教授(外文):Dai-bei Shen
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:會計學系
學門:商業及管理學門
學類:會計學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1997
畢業學年度:85
語文別:中文
論文頁數:107
中文關鍵詞:風險值權益証券
外文關鍵詞:Value at RiskStocks
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近年來由於金融商品價格波動劇烈,使企業從事商品交易的風險大增
。企業不僅需隨時重新評估持有部位的價值,更需正確的資訊以評估、控
管持有部位的風險。自從G30 、巴賽爾委員會等權威機構推薦或規範風險
值作為量化市場風險的方法後,風險值已成為現今市場風險管禮之重要工
具。 本研究針對台灣上市公司個別權益証券報酬是否存在常態性與異
質性進行檢定。另外,本研究採用加權移動平均法、指數加權移動平均法
、及GARCH 等三種方法分別估算風險值,並評估其效益。結果顯示,台灣
個別上市公司權益証券報酬非為常態分配且其存在異質性。而在樣本期間
內,三種不同風險值計算方法的預估效果存在顯著差異。
The prices of financial instruments change dramatically.
Business thatengage in the transactions if instruments have more
risks in recent years.They not only need to revalue their
holding positions, but need accurate information to evaluate and
control their risks. The authorities concern,such as G30 and
Basel Committee propose or regulate " Value at Risk " as an
approach to quantify the market risk of instruments. Now Value
at Riskbecomes an important tool manage market risk. My
research is to confirm if the return if the stock of listing
companyin Taiwan is normal and heteroscedastic. In addition, by
using equally weigh-ed average method, exponentially weighted
average method, and GARCH method,I predict the Value at Risk of
the position and evaluate their effect. The result shows that
the return of Taiwan listing company stock is nonnormal and
heteroscedastic. Besides, I found three different methods have
significantdifferences in effect.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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