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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃敏芬
研究生(外文):Huang, Min-Fen
論文名稱:銀行利率與黑市利率關係之驗證
論文名稱(外文):An Empirical Study on the Relationship Between Interest Rate Levels of Banks and Unorganized Money Markets
指導教授:陳碧琇陳碧琇引用關係
指導教授(外文):gfd
學位類別:碩士
校院名稱:東吳大學
系所名稱:經濟學系
學門:社會及行為科學學門
學類:經濟學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1996
畢業學年度:85
語文別:中文
論文頁數:68
中文關鍵詞:外生性利率民間借貸市場共整合超外生性利率自由化
外文關鍵詞:ExogenityInterest liberalizationCointegrationUnorganized money marketInterest rates of banksSuper exogenity
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國內外有關於銀行利率與黑市利率關係之相關文獻,大多著重於模型的設
定,影響黑市利率 解釋變數的找尋,顯少有人對此二利率間關係做實證分
析.本篇論文的主要重點是利用時間序列中的共整合分析方法,探討銀行利
率與黑市利率二者間之關係.並由實證結果探討我國自民國六十四年七月
以來實施的利率自由化政策,是否真能縮小銀行利率與黑市利率之間的差
距.並利用超外生性檢定,檢定短期調整的誤差修正模型參數是否具有超外
生性.由本文的實證結果可知,短期調整的誤差修正模型參數具備超外生
性,也就是說,我們是可以分析利率自由化政策的短期效果.存款利率自由
化政策短期並沒有達到縮小銀行利率與黑市利率間差距的效果;但長期的
確有縮小銀行利率與黑市利率間差距的效果.放款利率自由化政策方面:不
論長期或短期,放款利率自由化政策都沒有達到縮小銀行利率與黑市利率
二者間差距的效果.

To study the relationship between the interest rate levels of
banks and unorganized money markets,most published papers focus
on constructingmodels to search explaining variables for the
interest rate levels ofunorganized money market.Very few papers
do the empirical study betweenthese two interest rates.It is the
purpose of this papers to do an empirical study on the
relationship between interest rate levels of banks and
unorganized money markets.By using the cointegration method,we
get the long-run relationship between these two interest rates.
Also,the error correction model shows the short-run adjustment
processbetween these two interest rates.To analysis the impact
of interest rate liberalization and avoid the problems of Lucas'
critique.We do the super exogeneity test for the parameters of
the error correctionmodel.Our empirical results show that the
parameters of short-run error correction model do have the
property of super exogeneity.The liberalization of deposit rates
does not narrow down the gap betweenthe interest rate levels of
banks and unorganized money markets in the short-run;but it does
in the long-run.The liberalization of loan rates does not narrow
down the gap between these two interest rate levels in the
short-run and long-run.

QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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