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研究生:黃建宗
論文名稱:台灣股價報酬自我相關影響因素之研究
指導教授:吳桂燕吳桂燕引用關係
學位類別:碩士
校院名稱:輔仁大學
系所名稱:管理學研究所
學門:商業及管理學門
學類:企業管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:1998
畢業學年度:86
語文別:中文
論文頁數:61
中文關鍵詞:股票市場交易成本
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  股票市場是否為效率市場長期以來頗具爭議,國外文獻證實股價報酬存在自我相關的現象,隱含效率市場不成立的假說,然則造成股價報酬自我相關的成因迄今仍眾說紛紜,如非同步交易、市場定價錯誤、交易成本、機構投資人等都是可能的原因,由於相關研究國內甚少,因此本文嘗試提出機構投資人、多空頭時期、公司規模、產業別等變數來解釋股價自我相關現象。結果發現:
  1. 整體而言,台灣股市個股的股價行為存在自我相關現象,不符合弱式效率市場假說。
  2. 機構投資人交易行為對股價自我相關有相當程度的影響。
  3. 多空頭時期不同,股價報酬自我相關也有差異。
  4. 上市公司規模對股價報酬自我相關有顯著的影響。
  5. 電子股較其他類股有較高的股價報酬自我相關。
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